Discussion :

[Caro3995]

Bonjour,

Je fais mes premiers pas sur Matlab et j'avoue être un peu perdue. Je suis en Master Finance and Banking et je n'ai pas de background en mathématiques ni en programation!
J'ai besoin de faire un programme qui tronque mes valeurs (en l'occurence ici les retours des cours de bourse d'Acciona r=price à l'instant t - price à l'instant t-1) à la moyenne plus deux fois la standard deviation (éliminer les outliers) et je dois mettre dans un graph les deux courbes, la première en bleu pour la courbe des retours et en rouge celle des retours moins les outliers (>mean(r)+2*std(r)).
Je comprends c que l'on me demande de faire mais j'ai du mal à écrire le programme....le graph n'est jamais celui attendu!
Si quelqu'un pourrait me donner quelques pistes...merci!!!

[Flow_75]

salut et bienvenue,

pourrais tu un peu plus expliciter ton probleme?
Je ne comprend pas totalement ce que tu veux obtenir comme formule..

[Caro3995]

En fait, j'ai une série (r) de valeurs égales à price (t) de l'action A - price (t-1) de l'action A. Et on me demande de (en anglais dans le texte):
make a program that truncates the observations, in absolute terms, to the mean plus two times the standard deviation (eliminate outliers). Then plot in the same graph, the actual (blue) and corrected (red -without outliers) series to notice differences.
Est ce que c'est plus clair? Merci.

[Flow_75]

En fait, j'ai une série (r) de valeurs égales à price (t) de l'action A - price (t-1) de l'action A. Et on me demande de (en anglais dans le texte):
make a program that truncates the observations, in absolute terms, to the mean plus two times the standard deviation (eliminate outliers). Then plot in the same graph, the actual (blue) and corrected (red -without outliers) series to notice differences.
Est ce que c'est plus clair? Merci.

Désolé, je ne vois pas comment comment faire la partie en anglais.

[salseropom]

Salut, j'ai pas bien compris ce que tu veux mais je vais te donner des noms de fonctions qui pourraient peut-être t'aider

Code :

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X est un vecteur 
mean(X) -> moyenne
var(X) -> variance  => sqrt( var(X)) est l'écart type (standard deviation)
ind=find(X>2) renvoie tous les indices des composantes de X telles que X(i)>2
=>X(ind) renvoie toutes les valeurs de X qui sont > 2
 
a=mean(X)-2*sqrt(var(X))
b=mean(X)+2*sqrt(var(X))
ind=find(X>a & X<b)

pour tracer,
plot(x,f(x),'r',x,g(x),'b') => help plot ou doc plot
ou bien
plot(x,f(x),'r')
hold on
plot(x,g(x),'b')

en espérant que cela puisse t'aider...

[Caro3995]

Génial!!! Merci beaucoup!