Discussion :

[guerinp]

Bonjour,

Travaillant sur un Mixed Data Sampling sur Matlab afin d'étudier l'apport prédictif de variables financières sur le PIB. Mon code n'aboutit pas et m'affiche l'erreur suivante:

"Unable to perform assignment because the size of the left side is 1-by-12 and thesize of the right side is 1-by-14." L'erreur semble être à la ligne 63:

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

x_midas_j(j,:)=(index_H(j)-delai_m:-1:index_H(j)-(K+1)-delai_m);

J'ai vérifié tous mes paramètres et matrices, je ne parviens pas à à trouver l'erreur. Est ce que l'un d'entre vous qui maîtrise accepterait de jeter un coup d'oeil à mon code afin de m'éclairer?

Un grand merci par avance.

Mon code est le suivant:

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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clear; clc; close all; 
 
%% Paramètres à modifier
r = 3;  % nb de variables explicatives mensuelles 
K = 12;  % nb de retards du polynome Almon (retard midas)
p_ar = 1; % nb de termes autorégressifs
bounds = 1;  % si 1, on impose theta2<0 dans la fonction almon
delai_m = 0;  % si >0, on ne connait pas la variable mensuelle sur les delai_m derniers mois du trimestre
options = optimset('TolX',10^(-10),'TolFun',10^(-10),'MaxIter',1000,'MaxFunEvals',10^5,'Display','off');
% Options de l'Optimisation
 
% conditions initiales
param_init = [1;-1;zeros(p_ar,1);1;0.5;-0.15] + randn(5+p_ar,1);
    % paramètres initiaux : c, delta, phi, beta_1 ... beta_r
    % theta1_1 ... theta1_r  theta2_1... theta2_r
 
 
%% Chargement de la BDD
file = 'DataMidas.xlsx';
DATA_L = xlsread(file,1);   % endog = variable expliquée trimestrielle
date_L = DATA_L(1:end,1); % les dates trimestrielles en format numérique
endog_L = DATA_L(1:end,2);  % le PIB trimestriel
indic_L = DATA_L(1:end,3);  % l'indicatrice du trimestre 2009T1
 
DATA_H = xlsread(file,2);   % variables explicatives mensuelles
date_H = DATA_H(1:end,1); % les dates mensuelles en format numérique
exog_H = DATA_H(1:end,2:r+1); % variables explicatives mensuelles
 
 
%% Construction des variables expliquée et explicatives
% Termes autorégressif
X_ar = zeros(size(endog_L,1),p_ar);
for i_p = 1:p_ar
    X_ar(:,i_p) = [repmat(mean(endog_L),i_p,1);endog_L(1:end-i_p)];
end
 
% Recherche des dates communes aux vecteurs H et L
[date_com,index_L,index_H]=intersect(date_L,date_H);
    % date_com = dates communes des 2 vecteurs, 
    % index_L = indice des dates dans le vecteur trimestriel (en principe, 1,2,3...,T) 
    % index_H = indice des dates dans le vecteur mensuel
 
% variable expliquée de fréquence trimestrielle
Y = endog_L(index_L); 
 
% variables explicatives de fréquence mensuelle
x_midas_j = zeros(length(index_H),K);
for j=1:length(index_H)
   x_midas_j(j,:)=(index_H(j)-delai_m:-1:index_H(j)-(K+1)-delai_m);
end
 
% Calcul du nb de valeurs manquantes à retirer
if sum(sum(x_midas_j<=0))>0
    [a,b]=find(x_midas_j<=0);
    a = unique(a);  % lignes à supprimer car comportant indices <0
    x_midas_j(x_midas_j<=0)=1; 
else
    a=0;
end
 
a = max([a;p_ar]); % termes autorégressifs
 
X_midas = [];
for i=1:r
    temp = exog_H(:,i);  
    X_midas = [X_midas temp(x_midas_j)];
end
 
% matrice des explicatives par bloc de K colonnes 
% colonnes 1:K : retards de la var 1, K+1:2K : var 2 etc
 
% on supprime les premiers points du fait des K retards
Y = Y(max(a)+1:end,:);  
X_midas = X_midas(max(a)+1:end,:);
X_control = [indic_L(max(a)+1:end,:) X_ar(max(a)+1:end,:)];
 
n_X_H = size(X_midas,2)/K;
n_X_L = size(X_control,2);
 
T = size(Y,1);
 
%% Estimation du modèle
[paramopt,res,code,tstat] = estim_midas(Y,X_midas,X_control,param_init,bounds,options);
 
 
%% Tests de diagnostic
[~,pval_JB] = jbtest(res);  % JB test
[~,pval_LB] = lbqtest(res,'lags',[4,12,20]);  % Ljung Box test
[~,pval_ARCH] = lbqtest(res.^2,'lags',[4,12,20]);  % McLeod-Li test
 
 
%% Affichage des résultats d'estimation
format compact
disp('Résultats d''estimation');
disp(['Exit condition: ' num2str(code)]);
% >0: Function converged to a solution x
%  0: The maximum number of function evaluations or iterations was exceeded
% <0: The function did not converge to a solution
 
disp(['R-squared: ' num2str(1-(res'*res)/sum((Y-mean(Y))'*(Y-mean(Y))))]);
disp(['Jarque Bera test: ' num2str(pval_JB)]);
disp(['Ljung Box test: ' num2str(pval_LB)]);
disp(['ARCH effects test: ' num2str(pval_ARCH)]);
 
nom_coef = ['cste  ';'I_09T1';'phi   ';'beta  ';'theta1';'theta2'];
tab_resu = table(nom_coef,round(paramopt,3),round(tstat,3),'VariableNames',{'Coef','bet','tstat'});
disp(tab_resu)
 
% Affichage des poids
theta= paramopt(end-1:end)';
poids = poids_almon(theta,K);  % Kxr
x = (0:11)';
bar(x,poids); xlim([0 11]);

[Antoane]

Bonjour,

"Unable to perform assignment because the size of the left side is 1-by-12 and thesize of the right side is 1-by-14."

signifie que :
x_midas_j(j,:) est de taille 1 x 12
alors que (index_H(j)-delai_m:-1:index_H(j)-(K+1)-delai_m); est de taille 1 x 14
Il est impossible de mettre un truc de longueur 14 dans une boite de taille 12, donc le programme plante.



La ligne dans la boucle for :
x_midas_j(j,:)=(index_H(j)-delai_m:-1:index_H(j)-delai_m-(K+1));est équivalente à x_midas_j(j,:)=(index_H(j)-delai_m) + (0:-1:-(K+1));.
Or (index_H(j)-delai_m) + (0:-1:-(K+1)); est de la même longueur que (0:-1:-(K+1)), qui est évidemment de longueur K+2 . A l'opposé, le nombre de colonnes de x_midas_j a été initialisé à K.

[guerinp]

Merci beaucoup !

J'ai tenté d'initialiser x_midas_j à K+2 mais j'ai l'impression que cela me décale tout car un autre message d'erreur s'affiche désormais.... Y a t il un autre moyen ?

[Antoane]

D'un côté tu as une boite avec 12 places, de l'autre tu as 14 trucs à ranger... Comment faire pour que ça marche ?
Prendre une boite avec 14 emplacements comme tu l'as fait peut fonctionner, mais si il se trouve qu'une étape ultérieur exige que la boite soit de taille 12, c'est peut-être pas la bonne solution.

Plus généralement, récupérer un code qui ne fonctionne pas et essayer de le tripatouiller sans le comprendre pour en sortir un résultat risque de ne pas mener bien loin.
Ton dernier message manque cruellement de détail ; il revient à demander sur un forum automobile "ma voiture fait un drôle de bruit, qu'est ce que je peux faire ?".