Discussion :

[__bv__]

Bonjour,

J'essaie de répliquer l'exemple fourni dans la doc succincte de Math.Net, plus orientée C#...
Lien: https://numerics.mathdotnet.com/Regression.html
J'ai donc essayé de coder mes vecteurs d'entrées et sortie en utilisant un "jagged array", mais j'ai encore un souci avec l'opérateur lambda (inline functions).
Je ne dois pas être loin du but mais ça a l'air vraiment plus simple en C# !

Voici mon bout de code:

Code :

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        Dim impvol(IV(0).Count) As Double
        Dim predictors1 As Double()() = New Double(2)() {} ' MN,DTE
        Dim predictors2 As Double()() = New Double(2)() {} ' STRIKE,DTE 
 
        Try
            For i = 1 To MN(0).Count
                predictors1(i) = New Double() {CType(MN(0).Item(i), Double), CType(IV(0).Item(i), Double)}
            Next
            For i = 1 To Strike(0).Count
                predictors2(i) = New Double() {CType(Strike(0).Item(i), Double), CType(IV(0).Item(i), Double)}
            Next
            For i = 1 To UBound(impvol)
                impvol(i) = CType(IV(0).Item(i), Double)
            Next
 
        Catch exc As Exception
            MessageBox.Show("Conversion Error (Vol Surface)")
            Exit Sub
        End Try
 
        ' Model Surface is Y = a + bX1 + cX2 + dX1X2 + eX1^2 + fX2^2
        ' The following inline model functions are needed here to regress the 3D surface
 
        'Dim p0 As Func(Of Double, Double) = Function(x) 1
        'Dim p1 As Func(Of Double, Double) = Function(x) x
        'Dim p2 As Func(Of Double(), Double) = Function(x) x(1) * x(2)
        'Dim p3 As Func(Of Double, Double) = Function(x) x ^ 2
        Dim p0 = Function(x As Double) 1
        Dim p1 = Function(x As Double) x
        Dim p2 = Function(x As Double, y As Double) x * y
        Dim p3 = Function(x As Double) x ^ 2
 
 
        Dim regparams1() As Double = MathNet.Numerics.Fit.LinearMultiDim(predictors1, impvol,
                                   p0, p1(predictors1(0)), p1(predictors1(1)), p2(predictors1(0), predictors1(1)), p3(predictors1(0)), p3(predictors1(1)))
 
        Dim regparams() As Double = MathNet.Numerics.Fit.LinearMultiDim(predictors1, impvol, Numerics.LinearRegression.DirectRegressionMethod.QR)

J'ai essayé deux façons pour définir les pointeurs de fonction (p1, p2, p3 et p4) mais le premier exemple (regparams1) refuse de compiler, ce que je comprends, mais je ne sais pas comment transcrire ce qui a l'air de fonctionner en C# (voir lien Math.Net ci-dessus)

Merci par avance
Bruno

[MABROUKI]

bpnjour

La déclaration de l’opérateur lambda "inline" dans l'appel à la fonction Fit.LinearMultiDim n(est pas possible en VB.Net mais ce problème est surmontable ..
Note d'abord que tu as affaire à une régression multilinéaire portant sur un vecteur à 2 dimensions v(x1 , x2) et par suite la fonction la plus appropriee en .Net est :
-Func(Of Double(), Double) ou
- 1er paramétré spécifie le type du paramétré d'appel,
- 2eme paramètre spécifie le type du paramètre de retour

Note ensuite que ton 2eme appel à Fit.LinearMultiDim même s'il compile lèvera exception à l’exécution
car Fit.LinearMultiDim ,ne comporte aucune signature sans les "basis functions"

Pour le reste voici ton code modifie qui fonctionne :

Code :

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' Model Surface is Y = a + bX1 + cX2 + dX1X2 + eX1^2 + fX2^2
Imports MathNet
Imports MathNet.Numerics
Imports MathNet.Numerics.LinearRegression
Imports System.Text
Public Class FormModelSurface
    Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Solve()
    End Sub
    Private Sub Solve()
        ' coeff constants ,a,b,c,d,e,f
        ' Nota Bene :6 coeffs
        Dim impvol(5) As Double
        impvol = New Double() {10.0, 15.0, -7.0, 5.0, 9.0, -9.0}
 
        ' Nota Bene : 6 variables explicatives (xi,yi)
        ' STRIKE  & DTE
        ' ces longues lignes de code  sont données à des fins explicatives
        Dim predictorsX1X2(5)() As Double
        predictorsX1X2(0) = New Double() {2.0, 5.0} ' MN
        predictorsX1X2(1) = New Double() {2.0, 5.0}
        predictorsX1X2(2) = New Double() {2.0, 5.0}
 
        predictorsX1X2(3) = New Double() {4.0, 7.0} ' STRIKE
        predictorsX1X2(4) = New Double() {4.0, 7.0}
        predictorsX1X2(5) = New Double() {4.0, 7.0}
 
        ' l'initiation de predictorsX1X2 peut se faire ainsi
        'Dim predictorsX1Y1()() As Double =
        '    {
        '        New Double() {2.0, 5.0}, New Double() {2.0, 5.0}, New Double() {2.0, 5.0},
        '        New Double() {4.0, 7.0}, New Double() {4.0, 7.0}, New Double() {2.0, 7.0}
        '    }
        'les basis functions
        Dim p00 = Function(x() As Double) 1.0         'constante a
        Dim p11 = Function(x() As Double) x(0)        'bX1
        Dim p12 = Function(x() As Double) x(1)        'cX2
        Dim p22 = Function(x() As Double) x(0) * x(1) 'dX1X2
        Dim p31 = Function(x() As Double) x(0) ^ 2    'eX1¨2
        Dim p32 = Function(x() As Double) x(1) ^ 2    'fX2^2
        Dim ss As Func(Of Double(), Double)
        'l'appel de l'API se fait simplement ainsi 
        ' et Dieu reconaitra les siens
        Dim regparams1() As Double =
                Fit.LinearMultiDim(
                    predictorsX1X2,
                    impvol,
                    p00,
                    p11,
                    p12,
                    p22,
                    p31,
                    p32
                    )
 
        Me.TextBox1.Text = PrintResult(regparams1)
 
        Try
            'quant à ce code ,sans les "basis functions" 
            's'il compile ;il leve une exception à l'éxecution 
            ' car Fit.LinearMultiDim ,ne comporte aucune signature
            ' sans les "basis functions"
            Dim regparams2() As Double =
                Fit.LinearMultiDim(
                    predictorsX1X2,
                    impvol,
                    DirectRegressionMethod.QR,
                    p00,
                    p11,
                    p12,
                    p22,
                    p31,
                    p32)
 
            Me.TextBox2.Text = PrintResult(regparams2)
        Catch ex As Exception
            MessageBox.Show("Conversion Error (Vol Surface)")
            Exit Sub
        End Try
 
    End Sub
    Private Function PrintResult(arr() As Double) As String
        Dim sb As New StringBuilder()
        For i As Integer = 0 To arr.Length - 1
            sb.AppendLine(arr(i).ToString())
        Next
        Return sb.ToString()
    End Function
End Class

bon code...

[__bv__]

Merci Mabrouki !!!
Mon exemple était un peu confus ce qui fait que le calcul que tu proposes serait pour le moins bizarre :-)
En tout cas j'ai compris ta résolution du problème. Merci encore !!!
Je ne sais pas si Dieu reconnaîtra les siens.
C'est une locution que j'évite puisque c'est celle qui fut utilisée dans la croisade contre les Cathares.
Je préfère penser que le monde est toujours meilleur dans sa diversité.
En tout cas, dans ton code, je reconnaîtrai les miens.