Discussion :

[Eric06]

bonjour,

est ce qu'il y a quelqu'un entre vous qui maitrise bien la méthode MCMC ,

Merci

[j.p.mignot]

sur Google j'ai trouvé cet article en français
http://www.iris.cran.uhp-nancy.fr/fr...zet_mtde03.pdf

[Eric06]

Merci énormément pour ta réponse, j'ai déja cet article ...
cet méthode est appliqué dans beaucoup de domaines scientifiques, entre autres la finance de marché et plus précisément sur les modèles à volatilité stochastique et à sauts dans les cours boursiers (c'est ce que je cherche), les deux algorithmes les plus utilisés c'est la méthode de Hasting Metropolis (H-M) et l'échantillonnage de Gibbs ( cas particulier de H-M).

Mon problème c'est de savoir comment déterminer les deux lois de probabilités pour calculer la probabilité d'acceptation ou de rejet du candidat dans la méthode de H-M ???

[Matthieu Brucher]

Tu connais les lois que tu dois approximer ?