Discussion :

[Eric06]

Bonjour à tous,

Je viens de découvrir ce site du forum et j'espère bien avoir des réponses à mes problèmes..et pourquoi pas pour répondre ultérieurement à vos questions si je peux...

En fait, j'ai deux soucis énormes :

- Je ne sais pas comment ça se passe la configuration dans 'Excel link' pour une fonction bien déterminée dans MATLAB ?

- J'ai besoin du code MATLAB de la méthode MCMC (Markov Chain Monte Carlo) pour estimer le modèle à volatilité stochastique et à saut de Duffie, Pan & Singleton (2000) ?

Est ce que l'un d'autres vous pourra m'aider ?

je vous remercie énormément

[Matthieu Brucher]

Pour le 2, je n'ai pas de code, j'avais une fois fait un échantilloneur de Gibbs - uen méthode pour calculer des MCMC avec Metropolis -, c'est simple, tu as tes probabilités et tu les calcules les unes après les autres, et tu itères sur tes résultats.

[Eric06]

Merci beaucoup pour ta réponse, mais cet algorithm est plus compliqué que ça surtout quand on l'applique à un modèle à volatilité stochastique et à saut avec des corrélations entre les mouvements browniens du processus des cours d'action et du processus de la variance, j'ai déja l'algorithme de Gibbs mais c'est la probabilité d'acceptation de l'algorithm de Metropolis-Hasting qui reste flou...

Si non tu peux m'aider stp pour la première question à savoir les procédures à établir pour définir une fonction dans Exel Link àfin de l'utiliser dans MATLAB ?

je suis débutant dans MATLAB et je trouve pas mal de souci.....

Merci d'avance

[Matthieu Brucher]

Pour le lien Matlab Excel, je n'ai aucune idée, je n'y ai jamais touché, jamais eu la Toolbox, donc impossible de t'aider.
Pour Hastings-Metropolis, c'est utile seulement si une des densités de proba est trop complexe à modéliser. Si tu as un Gibbs, tu n'as pas besoin d'un HM. Pour faire un HM, tu dois avoir une autre densité de proba plus simple qui dominera l'autre. Et avec ça ensuite, tu tires un élément selon la loi dominate et tu l'acceptes selon un rapport entre la loi inconnue et l'autre. Enfin, c'est un truc du genre. La dernière fois que j'ai dû m'attaqué à HM, c'était il y a plus de 2 ans...

[Eric06]

Merci pour ta réponse rapide sur mes questions..et merci pour tes renseignements sur la méthode MH, je vais essayer d'approfondir mes recherches sur cet alghorithme pour résoudre mon problème.