Discussion :

[itfashiongirl]

Bonjour j'essaye de mettre en place une fonction VBA qui me permet d'obtenir le Max Drawdown de ma série de vl
Pour le moment ma fonctinon me retourne Valeur

Merci d'avance pour votre aide

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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Function Max_draw_down(returns As Variant) As Variant
 
Dim TS As Variant
Dim n As Integer
Dim i As Integer
Dim min As Double
Dim start As Double
Dim difference As Variant
Dim j As Integer
 
min = 0
TS = returns
i = 0
j = 1
'maximum = TS(1,=max 1)
start = TS(1, 1)
 
 n = TS.Rows.Count
 'n = UBound(TS)
 
For i = 1 To n
    'If TS(i + 1, 1) < maximum Then=
    Do
    For j = i + 1 To n - 1
    If start > TS(j + 1, 1) Then
    Else
 
    End If
   ' rang = j
    Next j
    Loop While start > TS(j + 1, 1)
 
   difference = TS(j + 1, 1) / start - 1
 
   If difference < min Then
   min = difference
 
   End If
 
   start = TS(j, 1)
 
 
    Next i
 
Max_draw_down = min
 
End Function

[Jean-Philippe André]

Salut,

pourrais-tu commencer par nettoyer ton code en virant les lignes qui ne servent à rien qu'on commence à y voir un peu plus clair stp ?

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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If start > TS(j + 1, 1) Then
    Else
 
    End If