Discussion :

[Lokthar00]

Bonjour,

Je souhaiterais prédire les évolutions du CAC 40 à l'aide d'un modèle GARCH.
Ne connaissant rien aux séries temporelles, j'ai commencé par regarder les modèles AR et ARMA.
Voilà où j'en suis:

Les valeurs brutes n'étant pas stationnaires, je les ai différenciées (l'ordre 1 suffit d'après Dickey–Fuller)
J'ai ensuite fait un AR(5) sur cette série différenciée (l'ordre 5 minimise l'AIC).
A ce AR(5), j'ai retranché la moyenne de toute la série AR(5) pour qu'il ne reste plus que du bruit. Je ne suis pas sur de cette étape, mais en tout cas le bruit forme une belle cloche centrée en 0.

Mais après ça je suis un peu bloqué, je ne sais pas trop comment continuer, donc si quelqu'un pouvait me dépanner

Merci

(j'ai posé la même question sur sur forum, sans réponse concluante :/ http://forums.futura-sciences.com/ma...ml#post5949758)

[Lokthar00]

Up!

Si quelqu'un pouvait m'éclairer