Bonjour,

je cherche à réaliser une optimisation pour calibrer un modèle, voici mon code :

Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
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################################# Définition des paramètres de simulation #################################
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NbreScen = 500
Horizon = 16 
NbActif = 3
compteur = 0
 
 
###########################################################################################################
############################### 2. Taux nominaux ##########################################################
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Swaption = read.table("/Volumes/Zone de travail/Sauvegardes stagiaires/Quentin Bazoge (2016)/Données/SwaptionPrix 31122015.csv")
Courbe_ref = read.table("/Volumes/Zone de travail/Sauvegardes stagiaires/Quentin Bazoge (2016)/Données/Courbe des Taux EIOPA 31122015.csv",sep=";")
Courbe_ref$V2 = log(1+Courbe_ref$V2)
forward_marche = read.table("/Volumes/Zone de travail/Sauvegardes stagiaires/Quentin Bazoge (2016)/Données/forward2.csv",sep=";")
 
Prix_ref  = Courbe_ref
Prix_ref$V2 = exp(-Prix_ref$V1*Prix_ref$V2)
 
 
forward_marche = forward_marche$V2[-((Horizon+2):length(forward_marche$V2))]
PrixZC_ref = Prix_ref$V2[-((Horizon+1):length(Prix_ref$V2))]
CourbeZC_ref = Courbe_ref$V2[-((Horizon+1):length(Courbe_ref$V2))]
 
										############################# 2. Formule pour les prix ZC###################### 
 
# Formule fermée pour les prix ZC donnant P(t,T), le paramètre option sert à l'évaluation des caplet.
 
B1 =function(t,alpha1)
{
	out = (1-exp(-alpha1 * t))/alpha1
	return(out)
}
 
B2 =function(t,alpha1,alpha2)
{
	out = (alpha1/(alpha1 - alpha2))*(((1-exp(-alpha2*t))/alpha2)-((1-exp(-alpha1 * t))/alpha1))
	return(out)
}
 
a =function(TauxLong,sigma1,alpha2)
{
	out = TauxLong - ((sigma1^2)/(2*alpha1^2))
	return(out)
}
 
b =function(t,sigma1,alpha1)
{
	out = (sigma1^2*B1(t,alpha1)^2)/(4*alpha1)
	return(out)
}
 
c1 =function(t,alpha2)
{
	out = t/(alpha2^2)
	return(out)
}
 
d =function(t,alpha1,alpha2)
{
	out = 2*(B1(t,alpha1)+B2(t,alpha1,alpha2))/(alpha2^2)
	return(out)
}
 
e =function(t,alpha1,alpha2)
{
	out = (1-exp(-2*alpha1*t))/(2*alpha1*(alpha1-alpha2)^2)
	return(out)
}
 
f =function(t,alpha1,alpha2)
{
	out = (2*alpha1*(1-exp(-t*(alpha1+alpha2))))/(alpha2*(alpha1-alpha2)^2*(alpha1+alpha2))
	return(out)
}
 
g =function(t,alpha1,alpha2)
{
	out = (alpha1^2*(1-exp(-2*alpha2*t)))/(2*alpha2^3*(alpha1-alpha2)^2)
	return(out)
}
 
A =function(t,alpha1,alpha2,TauxLong,sigma1,sigma2)
{
	out = (B1(t,alpha1)-t)*a(TauxLong,sigma1,alpha2)+B2(t,alpha1,alpha2)*TauxLong-b(t,sigma1,alpha1)+(sigma2^2/2)*(c1(t,alpha2)-d(t,alpha1,alpha2)+e(t,alpha1,alpha2)-f(t,alpha1,alpha2)+g(t,alpha1,alpha2))
	return(out)
}
 
PrixZC = function(t,Horizon,rt,mt,TauxLong,alpha1,alpha2,sigma1,sigma2)
{
		PrixZC = exp(A((Horizon-t),alpha1,alpha2,TauxLong,sigma1,sigma2)-B1((Horizon-t),alpha1)*rt-B2((Horizon-t),alpha1,alpha2)*mt)
}
 
PrixSwaption=function(Maturite,Tenor,K,PrixZC_sto,rt)
{
	Taux_swap = vector("numeric",NbreScen)
	SommeActu = vector("numeric",NbreScen)
	Payoff = vector("numeric",NbreScen)
 
	for(j in 1:NbreScen)
	{
		Taux_swap[j] =  (1-PrixZC_sto[[j]][[Maturite+1]][Tenor])/sum(PrixZC_sto[[j]][[Maturite+1]][1:Tenor])
		SommeActu[j] = sum(PrixZC_sto[[j]][[Maturite+1]][1:Tenor])
		Payoff[j] = (((Taux_swap[j] - K)>=0)*1)*(Taux_swap[j] - K)*SommeActu[j] * exp(-sum(rt[1:Maturite,j]))
	}
	PrixSwaption = Payoff
}
 
 
 
Test = function(Num, PrixZC_sto,rt)
{
	Test = PrixSwaption(Swaption$Maturite[Num],Swaption$Tenor[Num], Swaption$Strike[Num],PrixZC_sto,rt)
}
										############################# 3. Calibrage à la main ###################### 
 
# Paramètres Initiaux
 
 
 
#Paramétrage pour le swaption 6 ans
alpha1 =0.14
alpha2 = 0.62
TauxLong = 0.042
sigma1 = 0.033
sigma2 =  0.014
r0 = -0.00157
m0 = 0.005
para = c(alpha1,alpha2,sigma1,sigma2)	
 
 
minimum = function(para)
{
	somme = 0
	alpha1 = para[1]
	alpha2 = para[2]
	sigma1=para[4]
	sigma2=para[5]
 
 		############################# 4. Génération des scénarios économiques ###################### 
print(1)
Brownien1 = matrix(nrow = Horizon+1, ncol = NbreScen)
Brownien2 = matrix(nrow = Horizon+1, ncol = NbreScen)
mt = matrix(nrow = Horizon+1, ncol = NbreScen)
rt = matrix(nrow = Horizon+1, ncol = NbreScen)
moyenne_rt = vector("numeric",Horizon+1)
moyenne_mt = vector("numeric",Horizon)
 
for(j in 1:NbreScen)
{
	for(i in 1:(Horizon+1))
		{
			Brownien1[i,j] = rnorm(1, 0, 1)
			Brownien2[i,j] = rnorm(1, 0, 1)
		}
}
 
for(j in 1:NbreScen)
 
{
	mt[1,j] = m0
	rt[1,j] = r0
}
 
for(j in 1:NbreScen)
{
	for(i in 2:(Horizon+1))
		{
	mt[i,j] = alpha2 * TauxLong + mt[i-1,j]*(1-alpha2) + sigma2*Brownien2[i,j]
	rt[i,j] = alpha1 * mt[i-1,j]+rt[i-1,j]*(1-alpha1) + sigma1*Brownien1[i,j]
		}
}	
 
 
#############################################
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#############################################
 
# Calcul de l'ensemble des prix zéros coupons stochastiques.
 
PrixZC_sto = list()
 
for( j in 1 : NbreScen)
{
	x = list()
	for(t in 0 : 8)
	{
		P = vector("numeric", (Horizon-t))
		for(i in (t+1) : Horizon)
		{
			P[i-t] = PrixZC(t,i,rt[t+1,j],mt[t+1,j],TauxLong,alpha1,alpha2,sigma1,sigma2)
		}
		x[[t+1]] = P
	}
	PrixZC_sto[[j]] = x
}
										############################# 7. Pricer de swaption ###################### 
 
 
Prix = vector("numeric", 20)
 
ListePrix = NULL
 
 
 
for(i in 1:20)
{
	ListePrix[[i]] = Test(i,PrixZC_sto,rt)
	Prix[i] = mean(ListePrix[[i]])
 
}
 
for (i in 4:18)
{
	somme = somme + (Prix[i] - Swaption$Prix[i])^2
}
compteur = compteur +1
print(2)
return(somme)
 
}
 
u = matrix(c(1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1),4,4)
c= matrix(c(0,0,0,0))
Calibrage = constrOptim(para, minimum, ui = u, ci = c,method = "SANN"
Le soucis est que ça me renvoie :

Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
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Erreur dans if (s.mu * obj > s.mu * obj.old) break : 
  valeur manquante là où TRUE / FALSE est requis
Je ne comprends pas ce message d'erreur et aucune aide sur internet, pouvez vous m'aider ?

Merci