Bonjour
je souhaite estimer cette équation par le maximum de vraisemblance sur MATLAB:
P(i) = 0.5 * [Qk(Φ−1(Ai) + λ) + Qk(Φ−1(Bi) + λ)] - Ai*Bi + ε
avec Qk qui est une distribution de probabilité student avec k dégrée de liberté, Φ−1 l'inverse d'une distribution normale de paramètre (0,1), Ai et Bi sont des variables variant en fonction de i avec i= 1,.....,n. ε est le terme d'erreur gaussien, et λ est le paramètre à estimer.
En fait je ne sais pas trop comment l'estimer avec la fonction mle de matlab. J’apprécierais vraiment beaucoup votre aide si vous pouviez me proposer un code. Sous matlab cette équation est écrite:
P(i) = 0.5*((tcdf((norminv(Ai)+lbda),k)+((tcdf(norminv(Bi)+lbda),k) - Ai*Bi .
En effet je rédige mon mémoire de Master sur le pricing des obligation catastrophe avec les probabilité de distorsion; en utilisant la transformation de Wang, la détermination de ce paramètre λ est capitale.
Merci.
Jaurès