Bonsoir à tous,

J'ai un problème assez complexe à expliquer mais assez simple à résoudre pour un initié je pense.

J'ai un travail à réaliser en investissement. Pour cela j'ai reçu des données Excel sous la forme suivante :

Date Cours UBS Libor SMI
01.1989 8.948 5.875 1490.5
02.1989 8.78 6.125 1450.1
03.1989 9.787 5.875 1527.7
04.1989 9.647 6.625 1576.9
05.1989 8.836 8.25 1519.8
06.1989 10.556 7.5 1638.9
07.1989 11.744 7 1795.4
08.1989 12.975 7.5 1880.1
09.1989 12.416 7.93 1796.8
10.1989 11.423 8 1695.5
11.1989 11.661 7.93 1779.1
12.1989 13.478 9.187 1778.1

Les données continuent ainsi jusqu'à juillet 2015.

Je voudrais savoir quel est le meilleur moyen d'importer ces données sur R. Puis ensuite comment faire pour réaliser :

- une nouvelle colonne intitulée Libor100 qui serait la colonne Libor divisée par 100 afin d'avoir ces données en valeur absolu et non en pourcent.
- faire la covariance entre le cours UBS et le SMI
- faire la variance du SMI
- réaliser une fraction avec Cov/Var

Voilà, en espérant avoir été assez limpide, j'attends vos réponses et je vous remercie déjà pour le temps consacré à celles-ci.

Meilleures salutations.