Discussion :

[pacman301]

Bonjour ,

J'ai un gros soucis dans R, et comme je ne suis pas spécialiste, j'espère que vous pourrez m'aider ^^'...

Voilà le problème : je dois effectuer des modélisation Garch, pour cela je dispose des packages Tseries et TSA qui me permettent d'utiliser la fonction :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

g1 = garch (x, order=c(1,1))

Pour pouvoir vérifier la fiabilité de mon modèle, je souhaite effectuer différents tests, notamment la représentation des p-values du test de Ljung Box (qui vérifie si les retards sont ou non autocorrélés).

Sur ma série, je teste plusieurs modèles : ARCH (1) jusque ARCH (5) ainsi qu'un GARCH (1,1).

Pour ce qui est des modèles ARCH, aucun soucis.

Le problème est lié à la représentation du ljung box de mon GARCH (1,1)... Le modèle est convergent, et pourtant lorsque j'exécute mon code, j'ai un message d'erreur :

Code :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

gBox(g1,method='squared')

Message d'erreur :

Error in filter(M, filter = beta, method = "recursive", sides = 1, init = rep(sigma2, :
dims [product 2] do not match the length of object [1]

Voilà voilà, incapable de comprendre la source de problème...

Un petit coup de main ? ^^'

Merci d'avance ...

[pacman301]

Solution simple et débile : R 3.0 déconne... je suis repassé à 2.15 et ça fonctionne.