Bonjour,
J'ai un gros soucis dans R, et comme je ne suis pas spécialiste, j'espère que vous pourrez m'aider ^^'...
Voilà le problème : je dois effectuer des modélisation Garch, pour cela je dispose des packages Tseries et TSA qui me permettent d'utiliser la fonction :
Pour pouvoir vérifier la fiabilité de mon modèle, je souhaite effectuer différents tests, notamment la représentation des p-values du test de Ljung Box (qui vérifie si les retards sont ou non autocorrélés).
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part g1 = garch (x, order=c(1,1))
Sur ma série, je teste plusieurs modèles : ARCH (1) jusque ARCH (5) ainsi qu'un GARCH (1,1).
Pour ce qui est des modèles ARCH, aucun soucis.
Le problème est lié à la représentation du ljung box de mon GARCH (1,1)... Le modèle est convergent, et pourtant lorsque j'exécute mon code, j'ai un message d'erreur :
Code :
Message d'erreur :
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part gBox(g1,method='squared')
Error in filter(M, filter = beta, method = "recursive", sides = 1, init = rep(sigma2, :
dims [product 2] do not match the length of object [1]
Voilà voilà, incapable de comprendre la source de problème...
Un petit coup de main ? ^^'
Merci d'avance...
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