Bonjour,

J'ai un petit problème problème de programmation avec le logiciel R.

Je suis partie d'une grosse base de données que j'ai divisé en sous-matrices et j'ai rangé chacune de ces sous-matrice dans des listes.

Voici un petit bout de ma liste que j'appelle L:
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
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[166]]
           LOLSEAI.LX.Equity         Eonia  Benchmark
08/01/2013       0.000000000 -0.0009255831 0.00000000
07/01/2013      -0.000984252  0.0020404378 0.00000000
04/01/2013      -0.001964637  0.0020446097 0.03901153
03/01/2013       0.000000000  0.0013028103 0.00000000
 
[[167]]
           LOLSEAI.LX.Equity         Eonia  Benchmark
09/01/2013       0.003940887  0.0048174912 0.00000000
08/01/2013       0.000000000 -0.0009255831 0.00000000
07/01/2013      -0.000984252  0.0020404378 0.00000000
04/01/2013      -0.001964637  0.0020446097 0.03901153
Je souhaiterais maintenant calculer un ensemble de ratio sur chacune des colonnes de chaque sous-matrice.
Pour des calculs simples, tels que la moyenne ou la volatilité, il me suffit de faire une boucle for qui parcourt la liste et d'appliquer la fonction apply(L,2,mean pour moyenne ou sd pour volatilité) à chacune de mes sous-listes.

En revanche, je ne sais pas comment m'y prendre pour calculer des ratios plus compliqués tels que le ratio de Sharpe ou l'alpha. La fonction apply ne les accepte pas (il me semble, sans conviction, que la fonction apply ne les accepte pas car ces ratios dépendent de trop de paramètres).

Quelqu'un pourrait-il me venir en aide??

Signé: une jeune stagiaire en détresse!!!

Merci beaucoup.