Bonjour,

SVP Je suis en cours de préparation de mon mémoire de fin d'études, j'ai choisis comme thème "l'application de la méthode Value-at-Risk"

Comme valeur ajoutée, j'essaie de développer une application qui permet aux utilisateurs de calculer la VAR via les 3 méthodes :

Paramétrique , historique ou Monte-Carlo

Sauf que j'ai 3 soucis :

- Pour la méthode paramétrique, je n'arrive pas à comprendre comment on peut récupérer la valeur critique correspondant à probabilité ( via la loi normale )

- pour la méthode historique aussi comment on peut simuler les échantillons aléatoirement? y'a pas de critères à respecter ?

- et de même pour les simulations Monte-Carlo.

J'attends vos retours SVP