Bonjour,

J'effectue des travaux de recherche sur les séries temporelles et j'utilise le logiciel R.
Concernant tout ce qui touche aux modèles de type AR, MA, ARMA, ARIMA, aucun problème pour les modéliser sous R.

Cependant, j'essaie de mettre en application l'utilisation d'un modèle plus poussé : l'ARMAX. Cela consiste à intégrer une variable exogène (sous forme d'une deuxième série) à un ARIMA.

Dans la modélisation, je commence par différencier mes deux séries pour supprimer la tendance sur mes deux séries (la série à prévoir Y et la série de la variable exogène X) en différenciant une fois. J'ai alors deux séries stationnaires.

J'applique alors un modèle ARIMA à ma série exogène X. Ensuite, je dois appliquer le même modèle à ma série Y et récupérer les résidus. Cependant, je ne peux pas définir les mêmes coefficients. Voici mon code :

Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
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pub = serie$Publicité
ventes = serie$Ventes
 
pub.diff = diff(pub, lag = 1)
ventes.diff = diff(ventes, lag = 1)
 
pub.diff.AR2=arima(x=pub.diff, order = c(2,0,0))
 
# Les coefficients de l'AR2 sont 0,088 et -0,39
 
ventes.diff.AR2 = arima(x=ventes.diff, order = c(2,0,0), fixed=c(0.088, -0.39))
Et à ce moment là, j'ai l'erreur suivante :
Erreur dans arima(x = ventes.diff, order = c(2, 0, 0), fixed = c(0.088, -0.39)) : longueur de 'fixed' incorrecte

Auriez-vous une solution ?


Merci d'avance,
JoeBurtonn.