Discussion :

[JoeBurtonn]

Bonjour,

J'effectue des travaux de recherche sur les séries temporelles et j'utilise le logiciel R.
Concernant tout ce qui touche aux modèles de type AR, MA, ARMA, ARIMA, aucun problème pour les modéliser sous R.

Cependant, j'essaie de mettre en application l'utilisation d'un modèle plus poussé : l'ARMAX. Cela consiste à intégrer une variable exogène (sous forme d'une deuxième série) à un ARIMA.

Dans la modélisation, je commence par différencier mes deux séries pour supprimer la tendance sur mes deux séries (la série à prévoir Y et la série de la variable exogène X) en différenciant une fois. J'ai alors deux séries stationnaires.

J'applique alors un modèle ARIMA à ma série exogène X. Ensuite, je dois appliquer le même modèle à ma série Y et récupérer les résidus. Cependant, je ne peux pas définir les mêmes coefficients. Voici mon code :

Code :

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pub = serie$Publicité
ventes = serie$Ventes
 
pub.diff = diff(pub, lag = 1)
ventes.diff = diff(ventes, lag = 1)
 
pub.diff.AR2=arima(x=pub.diff, order = c(2,0,0))
 
# Les coefficients de l'AR2 sont 0,088 et -0,39
 
ventes.diff.AR2 = arima(x=ventes.diff, order = c(2,0,0), fixed=c(0.088, -0.39))

Et à ce moment là, j'ai l'erreur suivante :
Erreur dans arima(x = ventes.diff, order = c(2, 0, 0), fixed = c(0.088, -0.39)) : longueur de 'fixed' incorrecte

Auriez-vous une solution ?


Merci d'avance,
JoeBurtonn.

[Oumar Ba]

Salut Joey,
Je suis un étudiant en finance, je fais des recherches sur la modélisation des séries temporelles et leurs applications en finance, et je suis un peu perdu au niveau de simulation des modèles du types AR sous R. Pourriez-vous me donner un coup de main.
Merci d'avance

[dev_ggy]

Bonjour Oumar,

Tu as le package Forecast qui permet de traiter les séries temporelles avec des fonctions particulières pour la traiter les AR.

C'est déjà un point de départ.

Cordialement.

[Oumar Ba]

Bonjour

Pourriez-vous me donner un exemple avec les lignes de commandes avec les entrées et sorties des fichiers ?

Le problème, c'est que je ne suis pas du tout habitué à utiliser R, donc si vous pouviez me donner un exemple d'utilisation de forecast avec les entrées et sorties de fichiers, cela m'aiderait bien.

Merci d'avance.