Discussion :

[alice0111]

Bonjour,

Je suis nouvelle dans l'utilisation de R. Je souhaite faire une ordered probit regression. Ma variable dépendante y représente le choix de paiement en M&A: y=0 si la transaction est financée uniquement par stock, y=1 s'il s'agit d'un mélange de cash et de stock et y=2 si le financement se fait uniquement avec du cash.
Mes variables indépendantes sont CollateralB, Cashavailable et Leverage.
Voici le code que j'ai écrit sur R:

Code :

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> library(ordinal)
> datareg<-read.xls("C:/regression.xls")
> myprobit<-clm2(Newpercentagecash ~ CollateralB + CashavailableB + LEVERAGEB, data = datareg, link = "probit")
Error in clm2(Newpercentagecash ~ CollateralB + CashavailableB + LEVERAGEB,  : 
  response needs to be a factor

Je ne comprends pas ce que signifie ce message d'erreur. Mon "y" ne prenant que les valeurs 0, 1 ou 2. Je n'ai pas trouvé de définition claire de "factor".

Pourriez-vous m'aider s'il vous plait?

Merci d'avance,

Alice

[ced]

Bonjour,

Pouvez-vous nous donner le résultat de la commande :

Code :

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str(datareg)

[alice0111]

Code :

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Bonjour,
 
Mon fichier contient plus de variables, d'où le nombre de lignes, mon "y": Newpercentagecash est la 4ème lignes en partant de la fin.
Voici ce que j'ai en mettant str(datareg):
 
> str(datareg)
'data.frame':   392 obs. of  66 variables:
 $ ID                          : num  174 547 648 652 773 ...
 $ Sameindustry                : num  0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ...
 $ JV                          : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ Private                     : num  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ PublicTarget                : num  1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 ...
 $ Subsidiary                  : num  0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 ...
 $ USD                         : num  2.91e+09 3.31e+09 2.20e+09 2.17e+09 2.48e+09 ...
 $ FrenchcivillawB             : num  1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 ...
 $ GermancivillawB             : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ CommonlawB                  : num  0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 ...
 $ CivillawB                   : num  1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 ...
 $ Crossborder                 : num  0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 ...
 $ FrenchcivillawT             : num  1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ...
 $ GermancivillawT             : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ CommonlawT                  : num  0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 ...
 $ CivillawT                   : num  1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ...
 $ Friendlyvariable            : num  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ TotalassetsB                : num  6.46e+09 2.41e+09 5.95e+10 1.24e+10 6.12e+10 ...
 $ TotaldebtB                  : num  1.83e+08 6.27e+08 1.56e+10 4.93e+08 1.19e+10 ...
 $ TotalequityB                : num  7.18e+08 1.07e+09 2.11e+10 NA 2.77e+10 ...
 $ ROAB                        : num  3.1 -1.55 7.54 16.49 13.43 ...
 $ ROEB                        : num  29.63 -1.43 21.47 26.51 29.51 ...
 $ EVB                         : num  1.89e+09 2.44e+09 5.09e+10 7.44e+09 6.18e+10 ...
 $ CashSTinvB                  : num  5.28e+08 1.73e+08 4.09e+09 9.81e+07 2.52e+10 ...
 $ CurrentassetsB              : num  5.48e+09 7.85e+08 1.86e+10 3.55e+09 2.04e+10 ...
 $ CurrentliabilitiesB         : num  5.52e+09 6.56e+08 1.47e+10 2.69e+09 1.76e+10 ...
 $ FixedassetsB                : num  1.52e+08 6.24e+08 3.03e+10 8.21e+09 2.39e+10 ...
 $ AssetgrowthB                : num  1.04 1.14 1.15 1 1.14 ...
 $ CorporateownerB             : num  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ...
 $ FamilyownerB                : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ InstitutionalOwnerB         : num  1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 ...
 $ CashavailableB              : num  0.08164 0.07182 0.0687 0.00793 0.41123 ...
 $ CashavailableT              : num  0.0412 0.2842 NA 0.3892 0.0351 ...
 $ CollateralB                 : num  0.0235 0.2591 0.5086 0.6639 0.3899 ...
 $ CollateralT                 : num  1.192 0.144 NA 0.525 0.45 ...
 $ EURO                        : num  1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ...
 $ GBP                         : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ LEVERAGEB                   : num  0.204 0.369 0.425 1 0.301 ...
 $ LEVERAGET                   : num  0.3297 0.2245 NA 0.0917 0.4691 ...
 $ Mixedpayment                : num  1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 ...
 $ OtherCCY                    : num  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ...
 $ Stockonly                   : num  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ...
 $ USdollar                    : num  0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 ...
 $ Tenderoffer                 : num  1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 ...
 $ MVBVRATIOB                  : num  0.374 1.471 0.923 3.045 1.421 ...
 $ MarketcapitalizationBpositif: num  2.23e+09 2.91e+09 3.93e+10 3.72e+10 7.50e+10 ...
 $ DEALRELATIVESIZE.           : num  0.5656 0.5316 0.053 0.0551 0.032 ...
 $ TIME                        : num  1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 ...
 $ UltimatecontrolB            : num  20.3 22.1 14.1 78 32.4 ...
 $ Ultimatecontrol²B           : num  412 488 199 6084 1047 ...
 $ Ultimatecontrol3B           : num  8378 10779 2815 474552 33886 ...
 $ UltimatecontrolT            : num  62.5 0 0 13 0 ...
 $ Ultimatecontrol²T           : num  3901 0 0 168 0 ...
 $ Ultimatecontrol3T           : num  243672 0 0 2182 0 ...
 $ Control20B                  : num  20 20 14.1 20 20 ...
 $ Control20T                  : num  20 0 0 13 0 ...
 $ Control2060B                : num  20.3 22.1 0 40 32.4 ...
 $ Control2060T                : num  40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ Control60B                  : num  0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 ...
 $ Control60T                  : num  62.5 0 0 0 0 ...
 $ PercentageofCash            : num  0.643 0.49 1 1 1 ...
 $ NETWORKINGCAPITALB          : num  -0.00608 0.05359 0.06539 0.06972 0.04525 ...
 $ Newpercentagecash           : num  1 1 2 2 2 2 2 1 0 2 ...
 $ CASHONLY                    : num  0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 ...
 $ STOCKONLY                   : num  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ...
 $ MIXED                       : num  1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 ...
>

Merci,

Alice

[ced]

OK, c'est parce que la colonne Newpercentagecash est de type numérique (num dans le résultat), et que la fonction clm2 attend un facteur et pas un numérique.
Il faut donc la convertir au préalable, comme ceci :

Code :

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datareg$Newpercentagecash <- as.factor(datareg$Newpercentagecash)

Ensuite, si vous relancez :

Code :

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myprobit<-clm2(Newpercentagecash ~ CollateralB + CashavailableB + LEVERAGEB, data = datareg, link = "probit")

Qu'est-ce que vous obtenez ?

[alice0111]

Ça y est cela fonctionne.

Merci beaucoup pour votre aide.