Discussion :

[hazem2410]

Bonjour,

Je suis en train d'étudier le package MSBVAR, car je travaille sur la modélisation B-SVAR (SVAR Bayésian). Toutefois, ce package ne contient pas des fonctions pour estimer un B-SVAR cointégré, ou encore un B-SVECM (Modèle structurel à correction d'erreur Bayésian).

Y a t il une personne qui pourrait m'éclaircir sur le sujet: commet implémenter une modèle vectoriel à correction d'erreur bayésian (B-SVECM) sur le logiciel R? Et quel est le package à installer dans ce cas?

Je suis à votre disposition pour d'autres éclaircissements sur le sujet.

Merci

[hazem2410]

Pour les gens intéressés, par les modèles de séries temporelles estimés par l'approche Bayésienne, je vous annonce que le problème de la racine unité ne se pose plus avec ces techniques d'estimation. Vu que les probabilités recherchées sont des probabilités conditionnelles, donc le processus Markovien n'explose en cas de présence d'une racine unité. Et c'est pour cette raison, on ne trouve pas de fonction pour les traitements bayésiens dans un SVAR cointégré, au niveau du package MSBVAR du R.

J'ai posé la question, et j'ai répondu au même temps, après quelques petites recherches de mathématique!