Discussion :

[hazem2410]

Bonjour,

Je travaille sur des séries temporelles. J'ai 4 variables, dont 3 intégrées d'ordre 1 et une stationnaire. Le test de Johanson m'a donné r = 1, pour un retard de p = 3. J'ai estimé un VECM à l'aide de R, et ensuite j'ai estimé un SVEC selon le code suivant:

Code :

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1
2
3
 
 
svec8 <- SVEC(vecm8, LR =LR, SR=SR, r = 1, lrtest = FALSE, boot = TRUE, runs = 100)

Sachant que j'ai imposé 3 contraintes de CT et 3 contraintes de LT (6 contraintes en tout). En exécutant cette commande, R me renvoie l'erreur suivante:


Erreur dans solve.default(infgamma):
le système est numériquement singulier: conditionnement de la réciproque = 1.45625e-18


Je crois qu'il y a un problème de matrice non inversible, est ce la matrice des effets instantanés? Sinon personne aurait une solution?

Merci d'avance

[hazem2410]

J'ai résolu le problème. Il faut bien identifier les matrices SR et LR, et la procédure marchera bien.