Discussion :

[geofnich]

Bonjour,

Je voudrais réaliser une modélisation ARMA d'une série temporelle DLS1

J'ai donc fait :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

arima(DLS1,order= c(1,0,2))

(J'ai auparavant identifié les parametres p=1 et q=2 à l'aide de la fonction d'auto et d'autoco partielle)

J'ai ensuite valider ces processus.
J'ai donc vérifier la significativité de chaque paramètres.

Je voulais savoir si :
- il existe une option "automatique " dans R qui permet de tester les paramètres( sans etre obligé de calculé à la main la stat de student)?
- il existe une "procédure automatique" pour determiner les ordres p et q ( sans etre obligé de regarder sur le grpahe des fonctions d'autoco et autoco partielles)?
- et enfin si le terme 'se' que l'on obtient lorsqu'on exécute

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

arima(DLS1,order= c(1,0,2))

est la variance de l'estimation ou son écart type?



Merci d'avance pour votre aide

[lilly74]

Bonjour,
je ne suis pas certaine de ce que j'avance car j'ai plutôt l'habitude de SAS...
Je pense que, dans un premier temps, on obtient p et q avec les graphes d'autocorrélation et autocorrélation partielle.
Ensuite, on s'intéresse à tous les (p', q') tels que p'<p et q'<q.
Puis, on teste tout!
Par exemple, si on a trouvé p = 2 et q = 1:

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

1
2
3
4
5
model1 <- arima(lasérie, order = c(2,0,1)
model2 <- arima(lasérie, order = c(2,0,0)
model3 <- arima(lasérie, order = c(1,0,1)
model4 <- arima(lasérie, order = c(0,0,1)
AIC(model1, model2, model3, model4)

J'espère que cela pourra aider

[geofnich]

Merci beaucoup pour ton aide(je préfère également sas, mais R a l'avantage d'être gratuit..)

Je me suis renseigné entre temps, et il n'existe pa de fonction "automatique", j'en ai donc crée une qui fait :
-selection de p et q par la fonction d'autoco et la fct d'autoco partielle
- validation :
-des résidus
- des parametres (dc ce que tu m'a dit)
- et enfin on choisit entre les modèle restant par les différents critères(aic, bic, hq,...)


Encore merci, et bonne aprem

[Isab86]

Bonjour,

est ce qu'il serait possible d'avoir ta ligne de commande de cette nouvelle fonction que tu as créée?

Je vais me lancer dans des séries temporelles avec un peu d’appréhension sur R, du coup je suis preneuse d'exemple!

Merci!

Isabelle