Discussion :

[imy987654321]

Bonjour tout le monde, s'il vous plait, veuillez m'aider à trouver un programme de filtre de kalman en utilisant l'algorithme EM en R sans faire appel à la fonction kfiltre qui définie kalman. Merci en avance.

[A. D.]

Bonjour,

Peut-être l'avez vous déjà fait mais je vous conseille si ce n'est pas le cas de commencer par chercher soit sur google, soit sur RSiteSearch avec différens mots-clés tels que par exemple : "kalman", "kalman filter", "EM algorithm", ...

Bonne continuation


Cordialement,

A.D.

[imy987654321]

Bonjour, ce site RSiteSearch ne m'a pas aidée et puisque c'est difficile de trouver un code pour kalman en R sans faire appel à la fonction kfiltre, je souhaite seulement savoir les conditions d'arrêt de ce filtre. Merci en avance

[sebintokyo]

Qu'essayes-tu de faire?

Il existe différents packages incluant le filtre de Kalman selon le domaine étudié. EM est normalement utilise pour estimer des données manquantes d'un modèle via la MLE.

Par exemple, si ton modèle peut se mettre sous la forme d'une représentation d'état, tu peux utiliser le package DLM (Dynamic linear model) qui gère les "state space models".
http://cran.r-project.org/web/packag...nettes/dlm.pdf
C'est un excellent outil. l'auteur décrit aussi ce package dans un livre.


Il existe aussi un benchmark sur les filtres de Kalman sous R. http://www.jstatsoft.org/v39/i02/paper

J'espère que ca t'aidera sinon essayes de mieux décrire ta problématique.

Bon courage!

[imy987654321]

Bonjour, mon sujet c'est le modèle epace-état et le filtre de kalman ce que je souhaite de trouver c'est le code de ce dernier en R, normalement pour afficher le code d'un tel fonction (exemple smooth) il suffit de l'ecrire en R par contre j'ai essayer de l'appliquer avec kfiltre qui presente la fonction de kalman en R mai ça marche pas. j'espere que mon problème est claire maintenant merci en avance.

[A. D.]

Bonjour,

En effet, c'est un peu plus clair maintenant. Par contre, je ne vois pas à quoi correspond la fonction "kfiltre", à quel package appartient-elle?
Sinon pour obtenir le code d'une fonction R, quand simplement taper son nom dans R ne fonctionne pas, parfois ceci fonctionne (en remplaçant "nompackage" par le nom correspondant bien sûr) :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

nompackage:::kfiltre

Voilà, quelqu'un d'autre pourra peut-être vous aider plus que moi...
Bonne continuation


Cordialement,

A.D.

[imy987654321]

Bonjour, merci pour votre aide, j'ai trouvé enfin le code de fonction kfilter. Mon problème, maintenant, est de trouver comment extraire la tendance d'une série quelconque par le filtre de Kalman.
Merci d'avance.