Discussion :

[ouinih]

Pour estimer les paramètres de la GEV (Generalized Extreme Value), j'utilise la fonction fgev du package evd.

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

1
2
 
gev(indice)

Le problème est que j'ai des résultats aberrants. Pour le cac 40, j'obtiens :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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8
 
Estimates
     loc     scale     shape  
-0.02942   0.05906  -0.47438  
 
Standard Errors
      loc      scale      shape  
1.990e-06  1.989e-06  1.990e-06

Voyez-vous un problème dans l'utilisation de cette fonction ?

Merci

[pitipoisson]

Bonjour,

1. On ne sait pas ce qu'il y a dans indice, le minimum serait de donner un exemple complet avec un extrait ou des données "fabriquées" pour l'occasion.
2. (C'est peut-être juste parce que je ne connais pas ces fonctions), il serait bien d'expliquer en quoi le résultat est incohérent.

[ouinih]

+ indice : correspond aux rendements géométriques du cac 40 depuis sa création.

J'ai calculé le Kurtosis et il est supérieur à 3 => queue épaisse.

En revanche, le résultat de gev(indice) me donne un indice de queue négatif... Cela ne correspond pas à la réalité de l'indice...