Discussion :

[ouinih]

Bonjour,

Encore des difficultés avec R...

Voila j'ai créé la fonction suivante :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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#Def fonction : VaR Garch
f_Garch = function(r, p=1, q=1)
{ 
	g_param = garchFit(~arma(1,0)+garch(p, q), data = r)
	summary(g_param)
	plot(g_param)
	garch_coef = g_param@fit$coef
	#as.vector(g_param[nrow(g_param), 1])
 
garch_coef
 
}

Je l'appelle comme suivant :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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garch_coef = f_Garch(r1, 1, 1)

Mais j'ai le message d'erreur :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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[1] "data" "p"    "q"   
[1] "data"
Erreur dans .garchArgsParser(formula = formula, data = data, trace = FALSE) : 
  Formula and data units do not match.

Voyez-vous d'où vient le problème ?

Merci

[A. D.]

Bonjour,

Cela fait longtemps que je n'ai pas travaillé avec des séries temporelles et je ne suis pas familière de la fonction "garchFit" mais je pense que votre problème vient d'une incohérence entre la définition du modèle et la forme des données (dans "r").

Quelqu'un d'autre pourra sûrement vous apporter plus d'aide que moi, mais afin de lui/nous faciliter la tâche, je rappelle quelques points :

• toujours citer les packages utilisés, ici : "fGarch" pour la fonction "garchFit",
• donner un exemple de code reproductible = avec un court mais représentatif extrait des données, afin que nous puission faire tourner ce code.

Bonne continuation


Cordialement,

A.D.