Discussion :

[BouhLolou]

Bonjour tout le monde,

J'ai quelques soucis alors que je sors a peine de la théorie sur les Garch. De plus, je ne suis pas encore tres a l'aise sur R

J'essaie de "forecaster" la volatilité du S&P 500, voila comment je procède:

- J'ai les closes du S&P500 sur la période Aout 2004 - Aout 2010
- Je calcule les log returns
- Dans R, je construis un tableau avec les log returns
- Dans R, j'utilise la fonction garch pour calculer les parametres de mon Garch(1,1): GarchSPX = garch(R) ou R est le tableau des log returns
- Je forecast en utilisant la fonction predict: predict(GarchSPX)

J'obtiens alors la variance. En utilisant la racine je m'attends donc a obtenie la volatilité, mais les résultats ne sont pas bon.
Qq'un saurait me dire ou je me trompe ?

Merci d'avance.

[ouinih]

Bonjour,

As-tu trouvé comment faire ? je suis bloqué au même endroit...

Merci