Discussion :

[sid85]

Salut tout le monde,
J'ai écrit un code afin d'estimer les paramètres d'un GARCH à partir des données empiriques en minimisant la somme des erreurs, cependant je dois utiliser beaucoup de variables en entrée pour définir ma fonction à minimiser et ce que j'ai fait n'a pas l'air de marcher, Matlab m'indique que je me trompe dans le nom de la fonction :s Des idées ?

Mon code :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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% Charger nbr_sim sombre de simulations
% Charger taux sans risque quotidien (/360) r
% Charger vecteur des S0 (S0 au dÈbut d'observation des prix pour chaque option) 
% Charger vecteur des Sigma0 (S0 au dÈbut d'observation des prix pour chaque option)  
% Charger vecteur des maturitÈs Mat_vec
% Charger vecteur durÈe de vie restante (afin d'Èxploiter les observations
% des options non Èchues)rest_vec
% Charger les matrices d'observations pour chaque maturitÈ dans un cell
% array prix_array
% Charger les vecteurs des strikes disponibles pour chaque maturitÈ dans un
% autre cell array strike_array
 
function f = f(om,alpha,gam,beta,vec_strike,mat_vec,prix_array{1},s0_vec,sig0_vec,rest_vec,r,nbr_sim)
 
% GÈnÈration et stockage en mÈmoire des tous les nombres alÈatoires
nbr_mat = size(mat_vec,1);
eps2=cell(nbr_mat);
for i = 1:nbr_mat
mat = mat_vec(i);
eps1=cell(nbr_strike);
for j = 1: nbr_strike
        eps1{j}=rndn(nbr_sim,mat);
end 
eps2{i}= eps1{j}; 
end 
 
e=zero(nbr_mat,nbr_obs);
c=zero(nbr_mat,nbr_strike);
nbr_strike = size(vec_strike,1);
for i = 1:nbr_mat
vec_strike = strike_array{i};
prix=prix_array{i};
nbr_strike = size(vec_strike,1);
mat = mat_vec(i);
so=s0_vec(i);
sig0=sig0_vec(i);
nbr_obs=mat_vec(i)-rest_vec(i);
eps1=eps2{i};
 
for j =1 : nbr_strike
  strike = vec_strike (j);  
    eps=eps1{j};  % matrice des nombres alÈatoires qui va Ítre utilisÈe dans les simulations
  payoff=zero(nbr_sim);
   for k = 1 : nbr_sim
      sigma=zeros(nbr_sim,mat+1); 
       Z = zeros(nbr_sim,mat);
           for l = 2 : mat+1
             sigma (1,1)=sig0;
             Z(1)=1;
             sigma (k,l)=(om + (alpha * (eps(k,l-1)-(0.5+ gam))^2)*sigma(k,l-1)^2+beta*sig(l- 1)^2)^0.5; 
             Z(k,l) = Z(k,l-1)*Exp((-0.5 *(cig(k,l)^2))+(sig(k,l)*eps(k,l)));
           end
     st = sz * (Exp(r * mat)) * Z(mat);
     payoff(k)= max(st-strike,0);
 
  end
    c (i,j)= mean (payoff);
 
  %%%%%%% Calcul des erreurs
 
   for l = i : nbr_obs
       e(i,j)=e(j)+(prix(l,j)-(c(i,j)*exp(r*(l-mat))))^2;
   end
end
c (i,j)% stocker dans un cell array
e(i,j) % stocker dans un cell array
end
 
ee =zero(nbr_mat);
for i =1 : nbr_mat
    for j =1 :nbr_strike
    ee(i)=ee+e(i,j);
    end
eee=eee+ ee(i);
end
f = eee;
 
%Optimisation
 
%Matrice des contraintes
A = [1 1 1 ; -1 0 0 ; 0 -1 0 ; 0 0 -1];       
b = [1 ; 0 ; 0 ; 0];
 
fmincon

[duf42]

Bonjour,

Tu n'as pas le droit d'écrire çà:

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

prix_array{1}

dans les paramètres d'entrée d'une fonction.

Duf

[sid85]

Merci Duf mais même après l'avoir enlevé j'ai ces erreurs à la ligne 28 qui restent :

Function keyword use is invalid here
parse error at ')' : usage might be invalid MATLAB syntax

Je dois utiliser plusieurs matrices que je dois stocker dans un cell array, je vais utiliser une seule pour le test mais après je dois mettre toutes mes matrices comme arguments ? (...,prix1,prix2,........)

[sid85]

Pour être plus explicite :
J'ai un vecteur de maturités, pour chaque valeur de ma variable maturité j'ai un vecteur de données et une matrice de données que je stocke dans un cell array.
Donc j'ai deux cell arrays, 4 vecteurs et 2 scalaires comme input dans ma fonction. + 4 paramètres à estimer.
Puis-je mettre comme argument Prix_array ou je dois mettre les matrices qui le compose une par une ?
J'ai essayé plusieurs combinaisons, changer les parenthèses,....mais le problème persiste :s
S'il vous plaît de l'aide

[Invité]

Bonjour,

Non tu peux très bien faire passer Prix_array entier.
J'aurais plusieurs remarques:

• Tu utilises nbr_strike à la ligne 20 alors que tu ne le définis qu'à la ligne 29.
• Les lignes 27 et 28 et 43: ne serai-ce pas plutôt
  

  Code :

  Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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  e=zeros(nbr_mat,nbr_obs);
  c=zeros(nbr_mat,nbr_strike);
          payoff=zeros(nbr_sim);

• De même la ligne 22:
  

  Code :

  Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

          eps1{j}=randn(nbr_sim,mat);

• Pense à l'indentation du code: Ctrl+A, Ctrl+I sur l'éditeur de MATLAB

Quelles erreurs obtiens-tu encore, et quelles sont les lignes concernées?

[sid85]

Merci Winjerome, merci pour ces corrections mais le problème persiste :
J'ai les erreurs :

Function keyword use is invalid here
parse error at ')' : usage might be invalid MATLAB syntax
Avec le mot function et la parenthèse de fin sont sous-lignés en rouge

De plus en ayant mis :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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% ParamËtres
om = par(1);
alpha=par(2);
gam =par(3);
beta=par(4);
function f = f (par,prix_array,strike_array,mat_vec,s0_vec,sig0_vec,rest_vec,r,nbr_sim)

J'ai prix_array et strike_array coloriés en marron avec l'erreur :

Terminate statement with semicolon to supress outpout