Bonjour 
J'essaie de me mettre aux séries temporelles via ARIMA et le paquet ts
Je n'ai pas vraiment compris l'intérêt de simuler un modèle:
sim.ar<-arima.sim(list(ar=c(0.4,0.4)),n=1000)
dans la mesure où on ne l'utilise pas par la suite (en tout cas, pas dans le tuto)
Aussi, je me demande comment choisir les paramètres p,d,q, respectivement SAR, time differencing et MA lorsqu'on applique un modèle à ses données:
arima(data,order=c(p,d,q))
A quoi correspondent time differencing et MA? MA= Moving Average?
Voilà, si quelqu'un peut m'éclairer!
mathieu
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