Bonjour


J'essaie de me mettre aux séries temporelles via ARIMA et le paquet ts

Je n'ai pas vraiment compris l'intérêt de simuler un modèle:
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
sim.ar<-arima.sim(list(ar=c(0.4,0.4)),n=1000)
dans la mesure où on ne l'utilise pas par la suite (en tout cas, pas dans le tuto)

Aussi, je me demande comment choisir les paramètres p,d,q, respectivement SAR, time differencing et MA lorsqu'on applique un modèle à ses données:
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
arima(data,order=c(p,d,q))
A quoi correspondent time differencing et MA? MA= Moving Average?

Voilà, si quelqu'un peut m'éclairer!

mathieu