Discussion :

[zangaloni]

Bonjour,
J'aimerais mesurer la performance respectivement d'un modèle Garch(1,1), ARCh(1), Arch(2) au travers du AIC.
le problème c'est que je n'arrive pas à trouver la fonction qui me permettra de modéliser un Arch.
Pour garch, y a la fonction "garch" mais Arch ??
J'ai beau chercher sur le net mais en vain.
Merci

[pitipoisson]

Bonjour,

As-tu essayé

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

RSiteSearch("arch", restrict="functions")

comme expliqué dans cette discussion ?

[zangaloni]

Oui, je suis passé par ça, mais ceci ne m'a pas donné des résultats satisfaisant, en plus j'ai un niveau moyen en anglais donc ça complique plus la chose.

[Hydro999]

Bonjour,

un GARCH(m,0) est un ARCH(m) donc si tu veux modeliser un ARCH(1) et un ARCH(2), utilise la fonction GARCH(1,0) et GARCH(2,0)

Cdt

[zangaloni]

Je vous remercie pour votre réponse, et c'est bien ce que je me suis dis au début.
sauf que j'ai trouvé sur un pdf qu'un Garch(p,0) n'existe pas
Voici le lien page 9.
http://www.emse.fr/~roustant/Documents/Modele%20GARCH.pdf
Même si je ne suis pas très convaincu par l'explication donnée.

[dickoa]

Salut
En premier lieu, je voulais te dire que le liens que tu as mis ne marche pas (du moins pour moi !!). Après une petite recherche sur google, et en effet, au premier abord on peut croire que l'auteur s'est trompé, mais en fait ce qu'il écrit est parfaitement juste.
C'est juste que ce qu'il appelle p toi tu l'appelle q, donc l'ordre n'est pas le même, c'est vrai que pour des raisons de lisibilité l'auteur aurait du suivre un peu ce qui ce fait de manière classique mais bon il n'est pas obligé, c'est juste des indices et il a le droit de les appeller et les agencer comme il veut.
Sinon essaye de revoir la structure d'un modèle ARCH et compare le à ce cours précis et tu vera que c'est clair.
Pour resumer par rapport à la diapo sur laquelle tu nous renvoi un ARCH(m) est un GARCH(0,m).
Sinon comme l'a dit Hydro999, un ARCH(m) corresponds a un GARCH(m, 0) en général c'est à dire dans la littérature classique (TSay ) et dans les logiciels (donc dans R) . Pour t'en assurer tu peux toujours regarder l'aide.

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

1
2
3
4
library(fGarch)
library(tseries)
?garchFit
?garch