Discussion :

[Gordon Fowler]

SAS unifie la vision des risques pour les banques
Avec SAS Risk Management for Banking



SAS lance SAS Risk Management for Banking, une solution intégrée dédiée à la gestion des risques dans le secteur de la banque. Cette solution exploite les fonctionnalités de la plate-forme SAS Business Analytics dans le domaine de l'intégration des données, de l'analyse et du reporting.

« Ses fonctionnalités de gestion des risques répondent aux exigences en matière de normes réglementaires et de besoins de performance des différentes entités métier », souligne l'éditeur.

SAS Risk Management for Banking couvre le processus complet allant de la gestion des données au reporting, en passant par l'analyse métier, la modélisation et le calcul du risque. Cette solution permet de quantifier l'exposition aux risques, quels que soient leur nature et le type d'activité. Ses fonctions d'optimisation permettent également d'identifier les stratégies qui aboutissent au portefeuille disposant du meilleur retour sur les risques.

Concrètement, SAS Risk Management for Banking mesure de façon indépendante et séparée les risques de marché, crédit et gestion actif-passif ainsi que les risques au niveau de l'entreprise. La solution permet également de calculer le capital économique associé au portefeuille complet de la banque ou celui correspondant à une transaction isolée et propose des fonctions de simulation dans un environnement transparent et auditable.

« Chaque établissement doit intégrer les flux d'informations provenant de différents systèmes de gestion du risque dans un environnement commun », déclare Rodney Nelsestuen, analyste de TowerGroup. « En pratique, chaque division doit s'appuyer sur des fonctionnalités spécifiques de calcul et de monitoring du risque alors que les décideurs doivent disposer de données agrégées et intégrées pour disposer d'une vision globale au niveau entreprise ».

C'est dans l'optique de mettre en œuvre une stratégie de gestion intégrée des risques que SAS Risk Management for Banking a été conçue. De plus, un modèle spécifique aux données bancaires, SAS Detail Data Store for Banking, constitue une source pour toutes les informations nécessaires à la création d'un entrepôt de données risques.

« SAS réduit le coût total de possession (Total Cost of Ownership) grâce à une plate-forme unique et évolutive offrant une intégration simple et transparente avec des logiciels tiers de gestion du risque », se félicite SAS. « La complexité, les interdépendances et la gravité potentielle de la gestion des risques exigent des infrastructures avancées, intégrées et évolutives pour protéger les établissements financiers, les investisseurs et autres actionnaires. SAS Risk Management for Banking aide les établissements bancaires à faire face aux problématiques actuelles de gestion du risque et à préparer l'avenir ».

SAS Risk Management for Banking réunit quatre applications intégrées :

• SAS Asset and Liability Management for Banking – Pour valoriser des instruments traditionnels du bilan, tels que prêts et emprunts, et leur associer des couvertures tout en prenant en compte les options cachées, comme le remboursement anticipatif, le risque de crédit ou le risque de liquidité.
• SAS Credit Risk for Banking – Pour calculer et stress-tester les expositions au risque de crédit, en tenant compte de l'effet des compensations, des collatéraux et des marges, ainsi que des dérivés de crédit comptabilisés.
• SAS Market Risk for Banking – Pour évaluer des instruments de marché complexes, réaliser des tests de stress et calculer la VaR (Value at Risk), la VaR conditionnelle et d'autres mesures du risque selon diverses méthodes (simulation historique, simulation de covariance, modèles analytiques, modèles avancés et/ou définis par l'utilisateur, etc.).
• SAS Firmwide Risk for Banking – Calcule le risque total de l'entreprise, soit à l'aide de matrices de corrélation, soit au moyen d'agrégations de copules corrélées liées aux distributions marginales du risque.

Autres ressources :

Plus d'informations et une brochure récapitulative sur cette solution sont disponibles sur cette page.

Et vous ?

Quelle solution ERM (Enterprise Risk Management) utilisez-vous ? SAS ou une autre ?

[guidav]

Je serais curieux de connaître leurs références : qui sont leurs clients, petites banques, moyennes banques, grandes banques ? Pour quel périmètre ? A quel coût ?

Ce genre d'outil a des avantages, certes, mais je n'ose imaginer le coût d'une migration vers une solution comme la leur. Il est probablement proportionnel au manque de flexibilité et de réactivité d'un tel outil !

Je me demande aussi ce que les autorités de contrôle pensent d'un outil pareil.

Si vous avez des infos à partager, ça m'intéresse.

[guidav]

[B][SIZE="4"]
Quelle solution ERM (Enterprise Risk Management) utilisez-vous ? SAS ou une autre ?

A ma connaissance, les grandes banques françaises utilisent des solutions ERM maison, ou des progiciels très fortement adaptés. En effet, les banques font de la gestion de risque depuis avant l'apparition de l'informatique, et leurs systèmes se sont souvent mis en place progressivement.

[Gordon Fowler]

Je serais curieux de connaître leurs références : qui sont leurs clients, petites banques, moyennes banques, grandes banques ? Pour quel périmètre ? A quel coût ?

Ce genre d'outil a des avantages, certes, mais je n'ose imaginer le coût d'une migration vers une solution comme la leur. Il est probablement proportionnel au manque de flexibilité et de réactivité d'un tel outil !

Je me demande aussi ce que les autorités de contrôle pensent d'un outil pareil.

Si vous avez des infos à partager, ça m'intéresse.

Bonsoir,

Pour répondre, partiellement, à votre première question, voici ce que dit SAS :

Le dernier RiskTech100 de Chartis Research, le classement international annuel des fournisseurs de logiciels dédiés au risque, a placé SAS comme lauréat dans le secteur de la banque ainsi que sur sa présence sur le marché européen.

La méthodologie de RiskTech100 est basée sur une étude réalisée auprès de 827 acheteurs et utilisateurs dans le domaine du risque, qui évalue les fonctionnalités de chaque logiciel, sa technologie, la pérennité de l’éditeur, ses parts de marché, sa capacité d’innovation et la satisfaction client.

En plus de ces critères, SAS a été remarqué comme disposant “d’un très haut score sur le plan des fonctionnalités et de sa technologie”. En septembre 2010, l’étude Credit Risk Management Systems du même Chartis Research avait placé SAS, pour la 4e année consécutive, comme leader sur le marché des systèmes de gestion des riques de crédit, et en août 2010, leader dans l’étude Chartis sur les solutions logicielles de risque opérationnel et de GRC.

Plus de 200 entreprises dans le monde utilisent SAS pour la gestion de leurs risques.

Très cordialement et en vous souhaitant une bonne année 2011,

Gordon

[guidav]

Merci beaucoup, mais ça ne me donne pas vraiment de précision : j'ai jeté un oeil au RiskTech100, il montre en effet que SAS est bien classé, mais ne donne pas d'indications détaillées (évidemment, ce ne sont pas des infos publiques).
Parmi les 100 entreprises citées, j'ai l'impression que la plupart des entreprises sont spécialisées dans le risque financier des banques de marché, et moins des banques de détail. Ce qui m'interpelle, c'est justement que SAS s'affiche également comme ERM de banques de détail.
Or à ma connaissance, les grandes banques de détail tournent surtout avec des systèmes maison, y compris pour la gestion du risque.
Ceci dit, j'ai vu du SAS dans des banques, mais encore jamais comme système intégré, plutôt pour des besoins très spécifiques.

Et bonne année aussi !