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Cela dépends de ce que tu souhaite faire, si c'est un déplacement personnellement je place le tlabel dans un tpanel.
Si c'est juste pour détecter le clique pour faire une modification de texte cela...

Normal un TLabel n'est pas un descendant de TWinControl mais d'un TGraphicControl

Il faut que tu l'attaque avec les Evénements Windows WM_KEY etc...