Discussion :

[thasseda]

Bonjour tout le monde,

j'ai ce programme pour le calcule de la somme "s" et la somme carrée "v" d'une variable aléatoire x, lors de l'exécution pour N grand il me donne #IND ou #INF. qlq peut m'aider SVP

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#include <cmath>
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <math.h>
#include <string>
#include <ctime>
 
// monte carlo pour une variable aléatoire exponenetielle de paramètre lambda
 
using namespace std;
 
int main(int argc, char *argv[])
{
float x,U,s,v;
int N=100000;  
float lambda=2;
 
srand(time(NULL));                         
s=0; v=0;    // initialisation de la somme de la variable aléatoire (somme de x et x^2)
            for(int i=0;i<N;i++)
 
                {
                    U=(float)rand()/((float)RAND_MAX+1.0);
 
                     x= (-1/lambda)*log(U);
 
                     s=s+x; 
                     v=v+x*x;
                     cout<<"s="<<s<<endl;
                     cout<<"v="<<v<<endl;
 
 
                 } 
 
 
           system("pause");
return EXIT_SUCCESS;
}

[Altess]

Bonjour

Un variable int va de -32 768 à 32 767, or toi tu l'initialise à 100000. Ce qui est trop grand. Pour palier, tu peux utiliser un d'autres type, ou bien limiter ta valeurs N à quelque chose de raisonnable.

Je pense que ca vient de là, après, il se peut que je soit à coté de la plaque.

Cordialement,
PKO

[thasseda]

en fait N est le nombre pour lequel la boucle for tourne, donc pour une bonne précision de mes calculs, il faut que je mets un nombre très grand.

[screetch]

N va trés bien, les entiers vont jusque 2 milliards.
mais log(0) ca n'est pas défini

si U se rapproche de 0, log(U) tend vers -infini, et la variable flottante peut alors atteindre de très (trop) grandes valeurs. cette probabilité augmente lorsque N augmente.

[Altess]

N va trés bien, les entiers vont jusque 2 milliards.
mais log(0) ca n'est pas défini

si U se rapproche de 0, log(U) tend vers -infini, et la variable flottante peut alors atteindre de très (trop) grandes valeurs. cette probabilité augmente lorsque N augmente.

Mea culpa

[thasseda]

comment je fais alors SVP

[Goten]

Ben soit tu te débrouilles pour pas que u descendes trop prés de zéro, sinon tu utilises des bibliothèques adapté pour gérer les grands nombres (GMP par exemple .)

[screetch]

en fait la question c'est comment tu fais quoi ? car la tu sembles faire un truc douteux d'un point de vue mathématique.

[thasseda]

je cherche à generer une variable aléatoire U uniforme entre (0 et 1), puis calculer la variable x qui suit une loi exponentielle "x= (-1/lambda)*log(U)", puis s qui est la somme des x et v qui est la somme des carrés de x. pour N echantillons

[3DArchi]

C'est un exercice de calcul numérique ou il y a un intérêt derrière?
Si U prend ses valeurs dans ]0,1], alors x prend ses valeurs dans [0,+infini[.
Donc ton calcul de somme et des carrés va dépasser le limites d'un pauvre type de base...
Quel est le but de ces deux calculs ?

[thasseda]

c'est pour calculer la moyenne des x et la variance

[3DArchi]

c'est pour calculer la moyenne des x et la variance

C'est pour un exercice de simulation numérique ? Ou c'est dans le cadre d'un pb concret ? En tout cas, je te conseille de creuser d'abord sur une approche mathématique pour trouver un algo d'estimation/de calcul qui ne tomberait pas dans ces problèmes. Tu peux te renseigner dans le forum mathématique en exposant ton pb sous ce point de vue.