Bonjour,
Je cherche à utiliser une technique de bootstrap pour les intervalles de prévision/prédiction (non pas les intervalles de confiance) afin d'affiner mon modèle de régression linéaire multiple.
Y, X1 et X2 sont des variables numériques.
LinearModel.1 <- lm(Y ~ X1 + X2, data=Dataset)
predict(LinearModel.1, interval = "prediction")
J'obtiens les résultats suivants :
fit lwr upr
1 38774.82 19308.76176 58240.89
2 23473.52 3581.98855 43365.05
3 47638.02 27802.77386 67473.28
4 40561.23 20885.37152 60237.10
5 40052.23 20581.23928 59523.22
6 45350.39 24797.55766 65903.22
7 17577.33 -3055.85063 38210.50
8 44858.50 24476.16404 65240.83
9 49074.11 29446.03868 68702.19
10 54712.31 34797.56544 74627.06
11 20500.04 37.76331 40962.31
12 31081.89 10118.51465 52045.26
13 14005.14 -6285.55872 34295.83
14 57835.98 37562.74180 78109.22
15 69049.88 47998.07255 90101.68
16 50056.00 30348.07833 69763.93
17 14225.25 -7233.66218 35684.16
18 34939.20 15362.66772 54515.73
19 13077.82 -7280.29768 33435.94
20 26327.29 6083.15485 46571.42
21 59727.04 39487.63245 79966.45
22 29092.02 8483.79715 49700.24
Comment faire pour bootstrapper mes intervalles de prévision/prédiction ? J'ai cherché en vain un package. D'avance merci pour votre précieuse aide.
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