Discussion :

[evaaaa]

Bonjour,

J'ai un petit problème problème de programmation avec le logiciel R.

Je suis partie d'une grosse base de données que j'ai divisé en sous-matrices et j'ai rangé chacune de ces sous-matrice dans des listes.

Voici un petit bout de ma liste que j'appelle L:

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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[166]]
           LOLSEAI.LX.Equity         Eonia  Benchmark
08/01/2013       0.000000000 -0.0009255831 0.00000000
07/01/2013      -0.000984252  0.0020404378 0.00000000
04/01/2013      -0.001964637  0.0020446097 0.03901153
03/01/2013       0.000000000  0.0013028103 0.00000000
 
[[167]]
           LOLSEAI.LX.Equity         Eonia  Benchmark
09/01/2013       0.003940887  0.0048174912 0.00000000
08/01/2013       0.000000000 -0.0009255831 0.00000000
07/01/2013      -0.000984252  0.0020404378 0.00000000
04/01/2013      -0.001964637  0.0020446097 0.03901153

Je souhaiterais maintenant calculer un ensemble de ratio sur chacune des colonnes de chaque sous-matrice.
Pour des calculs simples, tels que la moyenne ou la volatilité, il me suffit de faire une boucle for qui parcourt la liste et d'appliquer la fonction apply(L,2,mean pour moyenne ou sd pour volatilité) à chacune de mes sous-listes.

En revanche, je ne sais pas comment m'y prendre pour calculer des ratios plus compliqués tels que le ratio de Sharpe ou l'alpha. La fonction apply ne les accepte pas (il me semble, sans conviction, que la fonction apply ne les accepte pas car ces ratios dépendent de trop de paramètres).

Quelqu'un pourrait-il me venir en aide??

Signé: une jeune stagiaire en détresse!!!

Merci beaucoup.

[Sengar]

Salut,

En deux lignes, en remplacant "taListe" par le nom de ta liste:

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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ratioSharpe<-function(x){return(mean(x)/sd(x)}
 
#tu peux changer la definition de ton sharpe si tu veux integrer un taux sans risque ou autre
 
lapply(taListe,function(x){apply(x,2,ratioSharpe)})

1- tu définis ta fonction : sharpe, alpha, ce que tu veux.
2- tu appliques à tous les elements de ta liste (chaque matrice) la fonction apply (grâce au lapply qui evite une boucle).
3- la fonction apply sur une matrice applique à chaque colonne la fonction rentrée en paramètre: ici ratioSharpe.

Enjoy,

[evaaaa]

Merci beaucoup!!!
C'est très gentil de votre part