Discussion :

[nenene056]

Bonjour à tous !!

J 'effectue en ce moment un projet d'économétrie sur le taux de CO2 par habitant.
J'ai voulu effectuer un test d'Hausmann avec cette fonction :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

> h=hausman.systemfit(regvi,regmco)

mais R me renvoie le message d'erreur ci-dessous :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

1
2
3
 Erreur dans crossprod(result$q, solve(result$qVar, result$q)) : 
  erreur d'évaluation de l'argument 'y' lors de la sélection d'une méthode pour la fonction 'crossprod' : Erreur dans drop(.Call("La_dgesv", a, as.matrix(b), tol, PACKAGE = "base")) : 
  le système est numériquement singulier : conditionnement de la réciproque = 3.14294e-21

La régression avec la variable instrumentale est celle-ci :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

regvi=ivreg(CO2hab~PIB+PIB2+PtionEner | TauxOuvCI+PIB2+PtionEner,data=base3)

et ma régression avec les MCO est celle-ci :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

reg5=lm(CO2hab~PIB+PIB2+PtionEner,data=base3)

En regardant sur Internet, j'ai cru comprendre que mes données seraient colinéaires.
Ma question est donc comment rendre mes données non colinéaires ou connaissez-vous un autre moyen pour réaliser le test d'Hausmann ?
Je suis un peu perdue.

Merci à vous, toute information sera la bienvenue !!

[Interlok]

Bonjour,

Je rencontre exactement le même problème avec le message d'erreur : le système est numériquement singulier : conditionnement de la réciproque = 2.81512e-28.
j'ai bien compris qu'il s'agit d'un problème dans ma matrice, qui doit être non inversible.
Mais comment corriger ce problème pour correctement appliquer le test de Hausmann ?

Merci de vos réponses.