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Dans les Options du projet, le menu Application, l'icône est bonne mais pas quand vous compilez l'application?

(je ne reproduis pas le problème. L'icône que j'affecte dans le mode voulu, se...

Mettez-vous en mode Toutes les configurations, sélectionner votre icône et valider.

La raison d'être est sûrement d'avoir un changement visuel entre une version de debug et une version de release....

Dans les options du projet, section Application, l'icône ne doit être définie que pour la configuration Debug pas pour toutes les configurations.