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Bonjour tout le monde ;
Je me suis interesse par l'algorithme GCD : coordinate descent ,et j'ai un travail a faire ,j'ai un article :The cluster elastic net

dans l'algorithme ,il ya des...

* BONJOUR *



S0=100 #prix initial du sous-jacent
K=100 #prix d'exercice de l'option
sigma=0.15 #volatilite annualisee
mu=0.1 #rendement moyen annualise
r=0.03 #taux d'interet annuel
T=1...

Pour le delta du call c'est :


xt= N(d1) # pour l'actif risque
yt = -Kexp(-r*T)N(d2)

donc on calcule d1 et d2 pour chaque valeur de St et après on calcule Xt la valeur du PF à l'échéance,
...

Pour le graphique, c'est cela qu'on cherche :


#############
# Graphique #
#############
plot(nbrebalancements,ErreurReplication,ylim=c(-0.1,0.5),type="l",lwd=2,col="black",xlab="Nombre de...

** Bonjour **

J'aurais besoin de votre aide car j'ai le code suivant et je ne sais comment le compléter :


########################
# Parametres du modele #
########################
S0=100...