Bonjour
j'essaie d'estimer un paramètre inconnue dans une équation non linéaire (celle du modèle de Vasicek pour la structure par terme des taux d'intérêt) en fittant cette équation aux données réelles.
j'ai programmé ça sur le curvefiiting toolbox (sachant que mon expérience dans la programmation est presque nul ) mais les résultats ne sont pas satisfaisantes car le fitting est trés faible.
s'il vous plait est-ce que vous pouvez m'aider et donner un coup d'oeil à mon programme.
merci

sachant que x= les maturités soit
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
x = [0.5 1 2 3 5 7 10]
et Y est le rendement
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
y = [0.079 0.0782 0.0791 0.0793 0.0791 0.0802 0.0798]
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
General model:
     f(x) = (0.1374-(a*0.0118/0.051356)-((0.0118^2)/(2*(0.051356^2))))+(0.05-
                    (0.1374-(a*0.0118/0.051356)-((0.0118^2)/(2*(0.051356^2)
                    ))))*((1-exp(-0.1374*x))/(0.1374*x))+(((0.0118^2)/(4*(0.1374^3)
                    *x))*(1-exp(-0.1375*x))^2)
Coefficients (with 95% confidence bounds):
       a =     -0.1382  (-0.4263, 0.1499)
 
Goodness of fit:
  SSE: 0.002049
  R-square: -846.7
  Adjusted R-square: -846.7
  RMSE: 0.01848
 
  Warning: A negative R-square is possible if the model
           does not contain a constant term and the fit
           is poor (worse than just fitting the mean).
           Try changing the model or using a different StartPoint.