Discussion :

[deubelte]

Bonjour
je connais pas matlab, mais j'ai besoin qu'on mexplique du code

Alors que fait cette fonction?
merci

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

cdfn(sqrt(rho)*rndn(1,Ns)+sqrt(1-rho)*rndn(N,Ns))

sachant que:

rho=0.5
N=100
Ns=100000

est-ce que ca correspond a un vecteur de taille Ns, dont les elements de 1 a N sont egaux a : cdfn(sqrt(rho)*rndn(1)
et les elements de N a Ns sont egaux a :
cdfn(sqrt(rho)*rndn(1)+sqrt(1-rho)*rndn(1))

Ensuite, que fait:

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

tau=-ln(1-u)./lambda

sachant que
lambda=50/1e4.

merci

[Caro-Line]

Sur le 1er code il est difficile de te répondre ne sachant ce que sont ni cdfn, ni rndn (je ne les ai trouvé nulle part sur le site de The Mathworks)

Pour la 2ème expression :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

tau=-ln(1-u)./lambda

ln est le logarithme népérien.
Le point dans ./ sert à faire l'opération membre à membre mais comme lambda est un scalaire.
Si u est un vecteur on aura donc

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

1
2
%pour chaque i de 1 à longueur de u :
tau(i)=-ln(1-u(i))/lambda

[deubelte]

euuhh ca c'est du Matlab ou autre chose?? :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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new;
library pgraph;
Maturity = 5;
N = 100;
Nominal = 100;
Lambda = 50/1e4;
RR = 0.40;
r = 0.03; // Taux d'int¶er^et
Ns = 1e3; // Nombre de simulations
Tm = seqa(0.25,0.25,Maturity/0.25); // Echeancier trimestriel
dTm = 0.25;
B0Tm = exp(-r*Tm); // B(t0,tm)
rho = 0.5;
u = cdfn(sqrt(rho)*rndn(1,Ns) + sqrt(1-rho)*rndn(N,Ns));
tau = -ln(1-u)./lambda;
Lower_Tranche = 0.05;
Upper_Tranche = 0.10;
MaxLoss = N * Nominal * (1-RR);
Lower_Tranche = Lower_Tranche * MaxLoss;
Upper_Tranche = Upper_Tranche * MaxLoss;
Loss = zeros(rows(Tm),Ns);
for i(1,Ns,1);
Loss[.,i] = sumc( Nominal * (1-RR) * (tau[.,i] .<= Tm') );
endfor;
fn _max_(x,y) = x .* (x .> y) + y .* (x .<= y);

[Caro-Line]

Je dirais que non :

• commentaire en // => en MATLAB c'est %

• Code :

  Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

  for i(1,Ns,1);

  => en MATLAB

  Code :

  Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

  for i=1:Ns

• Code :

  Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

  Loss[.,i]

  => en MATLAB

  Code :

  Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

  Loss(:,i)

Donc en fait tu as récupéré un code et tu ne sais pas en quel langage il est ?
C'est quoi ton objectif premier ?

[Jerome Briot]

euuhh ca c'est du Matlab ou autre chose??

A première vue, plutôt du code Octave (présence de ENDFOR) mais la syntaxe est quasiment identique

[deubelte]

Donc en fait tu as récupéré un code et tu ne sais pas en quel langage il est ?

Exactement.

C'est quoi ton objectif premier ?

reproduire ce code en VBA.

[Caro-Line]

reproduire ce code en VBA.

Cela ne me parait pas être un objectif en soi de traduire un code d'un langage à un autre

[deubelte]

Cela ne me parait pas être un objectif en soi de traduire un code d'un langage à un autre

Disons plutot que j'etudie un algorithme, qui est codé dans ce langage, et je cherche a l'etudier

En fait je pense que rndn(N,Ns) cree une matrice Ns*N ou N*Ns (?) de variable aleatoire entre 0 et 1.

cdfn doit etre la normal cumulative distribution function

[deubelte]

Que signifie aussi le point dans: Loss[.,i] dans la boucle
Comment comprendre cette boucle? (je crois que c'est le meme principe avec MatLab).

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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for i(1,Ns,1);
Loss[.,i] = sumc( Nominal * (1-RR) * (tau[.,i] .<= Tm') );
endfor;

[Jerome Briot]

Que signifie aussi le point dans: Loss[.,i] dans la boucle
Comment comprendre cette boucle? (je crois que c'est le meme principe avec MatLab).

Non, cette instruction n'existe pas dans MATLAB

[deubelte]

Alors dans Octave peut etre
Il me semble avoir vu qqch comme ca j'en suis certain

[Jerome Briot]

Il faudra poser cette question dans le forum Octave

Sinon, il reste toujours la possibilité de discuter de l'algorithme... dans le forum Algorithmes