Discussion :

[nonoprig]

Bonsoir,

J’ais une matrice donnant les rendements hebdomadaires de 500 actions sur 2 ans. Ma matrice est donc de taille 500*104. Je voudrais grouper les actions en fonction de leur profil de rendement.

J’utilise pour cela la fonction kmeans de Matlab. Elle donne des résultats satisfaisants mais ne permet pas de rechercher le « meilleur » nombre de classes pour cette classification. Deux questions donc :
1) Y’a-t-il une façon de trouver ce nombre de classes optimal ?
2) Y’a-t-il une autre fonction que kmeans pour ce genre de classification ?

Note : J’ais essayé la fonction cluster mais avant je dois utiliser gmdistribution.fit et Matlab me renvoie toujours la même erreur :

Ill-conditioned covariance error occurred in every replicate.

Merci pour votre aide.

[vinc-mai]

Pour la question 1)
il faut utiliser kmeans avec plusieurs nombres de classes (k=1,2,3...) puis utiliser un indice qui "note" la classification (dans matlab, il y a silhouette d'implémenter mais d'autres sont disponibles).