Discussion :

[ouskel'n'or]

Bonjour,
Quelqu'un aurait-il la formule mathématique de la moyenne mobile de Hull ?

J'ai déjà cherché sur le Web mais, soit j'obtiens le code dans un langage que je ne comprends pas, soit j'obtiens une formule qui réclame la Moyenne mobile que je ne connais pas.

Je cherche donc également la formule de la Moyenne mobile

Merci Random... ou à tout autre

[DarkVader]

Bonjour,
Tu te mets à la bourse ?

la formule :
MM(2*MM(close,period/2)-MM(close,period), Period^0.5)
soit
Moyenne Mobile ayant pour période la racine carrée de la période de base et pour argument la différence du double de la MM des cours de cloture de période, la 1/2 période de base, avec la MM de cours de cloture sur la période.

Une moyenne mobile est une moyenne de n arguments (n=période) glissante sur l'ensemble d'un historique.

[LeForestier]

Bonjour Ousk
Hulk je connais mais pas Hull
Mais la formule de la moyenne mobile je l'ai trouvée sur wikipedia.org
A+

[DarkVader]

Pour le fun ( à vérifier)

Code :

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Function HMA(Histo(), period As Long)
    Dim x As Long, sum1 As Single, sum2 As Single, sum3 As Single, MM1() As Single, MM2() As Single, MM3() As Single
 
    ReDim MM1(LBound(Histo) To UBound(Histo))
    ReDim MM2(LBound(Histo) To UBound(Histo))
    ReDim MM3(LBound(Histo) To UBound(Histo))
 
    For x = period To UBound(Histo)
        sum1 = 0: sum2 = 0: sum3 = 0
        For y = 1 To period \ 2
            sum1 = sum1 + Histo(x - period + y, 1)
        Next
        For y = (period \ 2) + 1 To period
            sum2 = sum2 + Histo(x - period + y, 1)
        Next
        MM1(x) = (sum1 + sum2) / (period / 2)
        MM2(x) = sum2 / period
        MM3(x) = ((2 * MM1(x)) - MM2(x)) / Int(period ^ (1 / 2))
    Next
 
    HMA = MM3
End Function

[ouskel'n'or]

Merci Dark,
Je vais apprendre ça par coeur.

Tu es un amour tout plein


Merci Louis, (j'avais vu sur wikipedia)

PS - Dark, je teste ça demain et je dis.

[DarkVader]

En y repensant, cette version optimisée devrait être beaucoup plus rapide

Code :

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Function HMA2(Histo(), period As Long)
    Dim x As Long, sum1 As Single, sum2 As Single, sum3 As Single, MM1() As Single, MM2() As Single, MM3() As Single
 
    ReDim MM1(LBound(Histo) To UBound(Histo))
    ReDim MM2(LBound(Histo) To UBound(Histo))
    ReDim MM3(LBound(Histo) To UBound(Histo))
 
    For x = 1 To period \ 2
        sum1 = sum1 + Histo(x, 1)
    Next
    For x = period \ 2 + 1 To period
        sum2 = sum2 + Histo(x, 1)
        sum3 = sum1 + sum2
 
        MM1(x) = sum3 / (period / 2)
        MM2(x) = sum2 / period
        MM3(x) = ((2 * MM1(x)) - MM2(x)) / Int(period ^ (1 / 2))
    Next
    For x = period + 1 To UBound(Histo)
        sum2 = sum2 + Histo(x, 1) - Histo(x - (period \ 2), 1)
        sum3 = sum3 + Histo(x, 1) - Histo(x - period, 1)
 
        MM1(x) = sum3 / (period / 2)
        MM2(x) = sum2 / period
        MM3(x) = ((2 * MM1(x)) - MM2(x)) / Int(period ^ (1 / 2))
    Next
 
    HMA2 = MM3
End Function

Pour peu que l'histo soit un peu long, l'utilisation de boucles imbriquées nécessaire au calcul des MM est à éviter
notamment si la fonction est appliquée à du temps réel induisant des recalculs permanents.

[ouskel'n'or]

Merci, Dark
C'est effectivement en dynamique. J'essaie d'appliquer ça à deux plages de cellules passées en paramètres. Si je n'y parviens pas, j'utiliserai ta fonction telle quelle.
Les deux plages :
Histo(1) = Plage de la première moitié de la période
Histo(2) = " seconde " "
(je cherche au maximum à économiser la mémoire (au détriment de l'uc, je sais)
Une question dont tu dois connaître la réponse : Qu'est-ce qui est le plus rapide, utiliser une variable objet ou des variables numériques ?
Encore merci
A+