Bonjour,

J'ai un petit souci pour coder un processus de Poisson sur Matlab...

En première étape, j'ai essayé de générer une variable aléatoire d'un processus de Poisson ( J) de paramètre (lamda*T).

En deuxième étape, j'ai essayé de simuler les amplitudes des sauts à partir d'une distribution lognormal de paramètre mu et de variance sigma^2.

Mon code sur Matlab était le suivant :
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
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% Simulation loi de poisson d'intensite  lambda*T  
J=poissrnd(lambda*T);
% simulation du vecteur Ksi (lognormal) 
for i=1:J
 n = mu + sigma*randn(1);
 Ksi(i) = exp(n);
end
En fait, ce code ne me donne pas des bons résultats ! Pourriez-vous m'aider s'il vous plait ?

Merci d'avance