Bonjour à toutes et à tous,

Je dois lancer une régression linéaire, et ma variable (quantitatives) à expliquer, nommée "SCORE", varie de 0 à 27.
Je dispose de 3 variables (qualitatives) explicatives :
- SEX (0=Femme 1=Homme)
- TYPE qui a 7 modalités : cette variable a été recodée en 6 variables indicatrices binaires 0/1 (ces variables sont nommées t1 à t6).
- COULEUR qui a 5 modalités : cette variable a aussi été recodée, en 4 variables indicatrices binaires 0/1 (ces variables sont nommées c1 à c4).
Après recodage des variables multimodales (TYPE et COULEUR), j'ai donc 11 variables explicatives qui sont codées 0 (=Non) et 1 (=Oui).

Je lance une régression linéaire avec sélection "automatique" des variables (SELECTION = STEPWISE avec SLENTRY=0,05 et SLSTAY=0,10). Pour ce faire, j'ai utilisé successivement 2 procédures distinctes :
- la PROC REG :
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
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proc reg data = DATA /*plots=all AIC BIC lackfit rsquare*/;
	model SCORE=SEX t1 t2 t3 t4 t5 t6 c1 c2 c3 c4 / selection=stepwise slentry=0.05 slstay=0.1 details=all lackfit ss2 sse aic;
run;
- la PROC HPGENSELECT :
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
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proc hpgenselect data = DATA /*technique=...*/;
	class SEX (ref="0") t1 (ref="0") t2 (ref="0") t3 (ref="0") t4 (ref="0") t5 (ref="0") t6 (ref="0") 
	c1 (ref="0") c2 (ref="0") c3 (ref="0") c4 (ref="0") / param=ref;
	model SCORE=SEX t1 t2 t3 t4 t5 t6 c1 c2 c3 c4 / dist=normal /*link=...*/;
	selection method=stepwise(slentry=0.05 slstay=0.10) details=all;
run;
Le problème que je rencontre alors est que les deux procédures ne sélectionnent pas les même variables (pourtant il me semble qu'elles sont identiquement paramétrées avec STEPWISE + SLE et SLS fixées respectivement à 5% et 10%)...

D'où viennent ces différences ? Des fonctions de lien prises par défaut ? Ou peut-être des techniques d'optimisation du maximum de vraisemblance (elles aussi prises par défaut) ? Ou bien de la dispersion estimée par la PROC HPGENSELECT ?
A quelle procédure dois-je me fier ?