Bonjour,

j'ai fait le programme d'optimisation suivant mais je n'arrive pas à avoir de résultat:
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
function F = myfun(lamda)
%--------------------------------------------------------------------------
% @description:	Attempt to estimate the parameter of the market price 
 
%model of yields. We do this by using curve fitting to the observed data.
% 
%	Xdata: 	  - vector of times to maturity .
%	ydata	  - vector of observed yields-to-maturity that correspond to
%				the matching value by the yields-to-maturity correspinf to 
%               the vasicek model wich has the following form:
% R(T) = R(alpha) +(r0 - (beta - R(alpha)) *
% (1- exp (- beta*T))/ (beta *T) + 
%  ((sigma^2)*(1- exp (- beta*T))^2)/(4*(beta^3)*T).
% 
%
%where R(alpha)= (beta - ((lamda * sigma)/ alpha)- ((sigma^2)/ (2*(alpha^2)))
% and T is time to maturity.
% 
%				xdata	= [0.5 1 2 3 5 7 10];
%				ydata	=[0.079 0.0782 0.0791 0.0793 0.0791 0.0802 0.0798];
%--------------------------------------------------------------------------				
 
 
xdata = [0.5 1 2 3 5 7 10];
ydata = [0.079 0.0782 0.0791 0.0793 0.0791 0.0802 0.0798];
 
alpha = 0.035364; 
beta = 0.0713;
sigma = 0.0110;
r = 0.012;
 
 
Ralpha =@(lamda) (beta -(lamda*sigma)/alpha)-(sigma.^2)/(2*(alpha.^2));
 
F =@(lamda,xdata,alpha,beta,sigma,r) Ralpha(lamda) +...
((1-exp(-beta*xdata))./(beta*xdata))*(r - Ralpha(lamda))+...
((sigma.^2)./(4*(beta.^3)*xdata).*((1-exp(-xdata)).^2));
 
 
lamda0 = - 0.03; %  initialisation of the parameter lamda%
 
[lamda,resnorm] = lsqnonlin(@myfun,lamda0);
mais en tournant le programme le message d'erreur suivant s'affiche 
??? Error using ==> blsprice at 98
Volatilities cannot be negative.

Error in ==> myfun at 2
z = blsprice(36.12,35,0.07,7/52,x) - 2.15;
Error in ==> lsqnonlin at 203
            initVals.F = feval(funfcn{3},xCurrent,varargin{:});

Error in ==> fit2 at 44
[lamda,resnorm] = lsqnonlin(@myfun,lamda0);

Caused by:
    Failure in initial user-supplied objective function evaluation. LSQNONLIN cannot continue.
je n'ai pas compris où est le problème. est ce que vous pouvez m'aider.