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Une solution serait de mettre dans ton ViewState le précédent tri effectué (ASC/DESC) et aussi sur quelle colonne.
Mais il y a peut-être mieux comme solution :)

AllowSorting="True" te permet juste de lancer les événement "OnSorting", "OnSorted"... si je me rappelle bien.
C'est à toi de catcher ces événements et de faire toi même ton tri. C'est ce que je...