Non, ça n'est pas entièrement faux car certaines matrices peuvent être décrites comme cela. Cependant c'est un cas relativement rare. Le cas général, quant à lui, est donné par le Théorème Spectral...
Non, ça n'est pas entièrement faux car certaines matrices peuvent être décrites comme cela. Cependant c'est un cas relativement rare. Le cas général, quant à lui, est donné par le Théorème Spectral...
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Avec (e_i) les n valeurs propres et (u_i) les n vecteurs propres associés.
Lorsque vous écrivez C = x * x' (avec x un vecteur dans R^n) vous sous-entendez que votre matrice de covariance...
Non. Lorsque vous écrivez C = x * x^t avec x dans R^n, par équivalence, vous supposez que C est de rang 1 (ou de rang 0 dans le cas, trivial, où votre vecteur x est le vecteur nul). Vous devez...
La matrice de Covariance est symétrique réelle par construction. Le Théorème Spéctral montre qu'une matrice symétrique réelle est diagonalisable dans une base orthonormale et que son spectre (son...
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