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Idem, mes threads hérités sont tous en boucle infinie à base de TEvent, WaitData, WaitMessage ... il passe 99% du temps à ne rien faire qu'à attendre le signal qui indique qu'il y a un élément dans...

Dans une application Windows c'est TApplication.Run() qui fait la boucle !
Si tu ne mets pas de boucle Wait/PeekMessage, l'application s'arrête, il a peut-être fait comme dans le code que j'ai...

Sur un executable normale, impossible de se passer de la boucle infinie (comme celle du Application.Run )
Le Service comme le suggère Lung est tout à fait pertinent,
un peu plus chiant à débugguer...