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Il y a donc bien un thread à gérer !
Difficile de t'aider plus, c'est une API, sans connaissance précise de celle-ci et de son comportement, ce n'est pas évident de t'aider

la pCallbackRoutine...

Si c'est la fonction de l'API qui est bloquante, je vois pas bien comment tu pourrais faire une boucle de message en même temps (sauf dans un thread mais c'est hors de propos à mon avis)

Dans une...

Dans une application normale, c'est le Run() dans le WinMain
Dans une application sans utiliser TApplication, je fais ceci


while (...)
{
if (WaitMessage())
{
TMsg Msg;
...