Discussion :

[lily.m]

Bonjour,
J'aimerais effectuer une simulation de 1000 séquences et l'estimation du modèle ARMA suivant:

Code :

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MdlSim = arima('Constant',0 ,'AR',{1.1, -0.28},'MA',0.4, 'Variance',1);
rng 'default';
Y = simulate(MdlSim, 10000, 'NumPaths', 1000);
Mdl = arima(2,0,1);
[EstMdl,EstParamCov] = estimate(Mdl,Y, 'print',false);
print(EstMdl,EstParamCov)

Pour 1 séquence, cela marche très bien, mais l'erreur "Error using arima/estimate (line 224)
Input response series data must be non-empty and a column vector." me vient en retour lorsque j'essais de simuler les 1000 séquences ('NumPaths', 1000).
Quelqu'un saurait-il comment remédier à cela?

[eskapp]

Je me m'y connais pas vraiment en modèles ARMA mais je peux te dire la raison de cette erreur.
D'après la documentation Matlab :

EstMdl = estimate(Mdl,y) uses maximum likelihood to estimate the parameters of the ARIMA(p,D,q) model Mdl given the observed univariate time series y. EstMdl is an arima model that stores the results.

Ceci explique pourquoi ça marche quand tu fais la simulation avec 1 path. Dans ce cas Y est un vecteur colonne donc accepté par Matlab.
Si tu crées plus de 1 path alors Y est une matrice d'où l'erreur.