Discussion :

[diego45]

Salut à tous, j'ai un problème; le script de ma fonction fonctionne, donc je ne pense pas que le problème vienne de là.

Mais je souhaite créer ma fonction, avec comme option "type" qui sera soit EWMA soit EMP mais j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas !

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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function [VAR_EWMA,VAR_EMP] = param(data,lambda,alpha,type)
 
 
if strcmp(type,'EWMA') ==1 
 
     A = size(data);
 
 
 
    for i=250:1:A(1)
 
        data2=data(i-250+1:i,:);
        results = Covariance(data2,lambda);
 
        B = size(results.vol_ewma);
 
        for z = 1:1:B(2);
            correlation(1,z) = (results.cov_ewma(1,z)/( results.vol_ewma(1,1) * results.vol_ewma(1,z)));
        end
            somme = real(sqrt((results.vol_ewma(1,2:1:B(2))*correlation(2:1:B(2))'*results.vol_ewma(1,1))));
 
            VAR_EWMA(i,1)=somme*-norminv(alpha,0,1) ;
 
    end
 
elseif strcmp(type,'EMP') ==1
 
    A = size(data);
 
 
    for i=250:1:A(1)
 
        data2=data(i-250+1:i,:);
        results = Covariance(data2,lambda);
 
        B = size(results.vol_emp);
        for z = 1:1:B(2);
            correlation(1,z) = (results.cov_emp(1,z)/( results.vol_emp(1,1) * results.vol_emp(1,z)));
        end
            somme = real(sqrt((results.vol_emp(1,2:1:B(2))*correlation(2:1:B(2))'*results.vol_emp(1,1))));
            VAR_EMP(i,1)=somme*-norminv(alpha,0,1) ;
 
    end
 
end

et je comprend pas comment l'appeler si je fais :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

[Var_EWMA]=param(data,0.94,0.975,'EWMA');

ça fonctionne mais l'intérêt d'utiliser type si il faut le faire à la main !

Par contre si je mets :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

[Var_EMP]=param(data,0.94,0.975,'EMP');

J'ai cette erreur :

Error in param (line 4)
if strcmp(type,'EWMA') ==1

Output argument "VAR_EWMA" (and maybe others) not assigned during call to
"/Users/Siegelbaum/Downloads/MATLAB_GT_REACTIVE_BETA/param.m>param".

Pareil si je mets les 2 arguments.

Merci pour votre aide

[shaiHulud]

Ce n'est pas très clair...

0/ <if strcmp() == 1> se simplifie en <if strcmp()>

1/ Tel que tu as écris ton if, c'est soit l'un soit l'autre mode, donc ça n'a aucun sens de renvoyer les deux (VAR_EWMA n'existe pas en mode EMP, ce qui plantera puisque tu la renvoie). Solution -> renvoyer soit une seule variable (définie en fonction du mode), soit renvoyer les 2 toujours (donc plus d'argument mode), soit 1 ou les 2 (mode devient une liste de modes)

2/

ça fonctionne mais l'intérêt d'utiliser type si il faut le faire à la main !

Comment veux-tu qu'il décide tout seul quel mode utiliser ?

3/

L'erreur que j'ai c'est qu'il semble me créer Var_EWMA mais pas A ... enfin je comprend rien là.

En interne (pendant que la fonction est appelée), il va bien créer les 2 variables. Mais comme tu ne renvoie que VAR_EWMA et pas A, tu ne récupérera pas A en appelant ta fonction. Il faut que la fonction le renvoie si tu veux t'en servir depuis l’extérieur.

[diego45]

Merci pour ta réponse j'ai edite.

Donc je suis obligé de mettre en appel : VAR_EMP quand je mets EMP et VAR_EWMA quand je mets en type EWMA ?! c'est pas possible de laisser les 2 et de renvoyer rien pour celui qui n'est pas appelé?

En fait ça fonctionne pour EWMA mais il ne comprend pas quand je mets comme type EMP ...

Je comprend pas pourquoi le if passe pas.

[shaiHulud]

Je comprend pas pourquoi le if passe pas.

Il passe, mais la fonction essaye de renvoyer 2 arguments, dont un qui n'existe pas (puisque tu n'es pas passé dans le 1er if)

c'est pas possible de laisser les 2 et de renvoyer rien pour celui qui n'est pas appelé?

Non, mais par contre il suffit de renvoyer un seul argument, sélectionnée en fonction du mode. Pourquoi renvoyer 2 variables alors qu'une seule est définie ???

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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function [VAR_] = param(data,lambda,alpha,type)
if strcmp(type,'EWMA') ==1 
  % ... 
  VAR_ = VAR_EWMA;
elseif strcmp(type,'EMP') ==1
  % ....  
  VAR_ = VAR_EMP;
end

Ensuite, tu fais simplement

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

v= param(...)

Et v contiendra ce que tu attends en fonction du mode que tu as passé.

[diego45]

ça tourne au poil merci !

Impeccable

[diego45]

j'ai voulu ajouter le graphique alors la fonction est comme ça :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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function [VAR_,f1] = param(data,lambda,alpha,type,profondeur)
 
 
if strcmp(type,'EWMA') ==1 
 
    .... 
          VAR_=VAR_EWMA;
 
    end
 
elseif strcmp(type,'EMP') ==1
 
   ....
           VAR_EMP(i,1)=somme*-norminv(alpha,0,1) ;
           VAR_=VAR_EMP;
 
    end
 
end
 
f1=figure ;
 
plot((1:length(VAR),data(1:end,1),'b',(1:length(VAR),VAR,'r')         
 
legend(' P&L',' VaR (\alpha%)',0)

et l'appel :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

[VAR,f1]=param(data,0.94,0.975,'EWMA',500);

Le problème c'est que j'ai la variable VAR qui se crée dans le workspace mais j'ai ça comme erreur pour le graphique :

Cannot find an exact (case-sensitive) match for 'VAR'

The closest match is: var in /Applications/MATLAB_R2013a.app/toolbox/matlab/datafun/var.m


Error in param (line 53)
plot((1:length(VAR)),data(1:end,1),'b',(1:length(VAR)),VAR,'r')

En gros si je comprend bien il ne reconnait pas VAR comme une variable ?!
Quand je mets le code dans la commande par contre ça fonctionne !

[shaiHulud]

Soit tu fais le dessin dans la fonction, enquel cas tu as oublié un underscore (VAR_ et non VAR), du coup il essaye de trouver une fonction s'appelant VAR.
Soit tu le fais à l'extérieur

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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[VAR]=param(data,0.94,0.975,'EWMA',500);
plot((1:length(VAR),data(1:end,1),'b',(1:length(VAR),VAR,'r')         
legend(' P&L',' VaR (\alpha%)',0)