Discussion :

[diego75000]

Bonjour à tous, j'ai un petit soucis, j'ai une série de 2500 observation que j'appel r, je veux la tronquer en 252 observation et donc je souhaite faire une fenêtre glissante de 252 observation, calculer divers statistiques sur ces 252 observations, puis prendre les 252 suivante et calculer les stats et ainsi de suite:

Code :

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T=length(r); %compte le nombre d'obversation de la série 
Stats=zeros(10,10);  %matrice pour les 10 années et les 10 stats descriptives 
ww= 252; %fênetre de 252 jours qui décale de 252 jours jusqu'a T 
ws= 252;
 
       for i=ww:ws:T
       subr= r(i-ww+1:i);
       Obs = length(subr);
       mean= mean(subr); 
       max = max(subr);
       min = min(subr);
       Median = median(subr);
       EcartType = std(subr);
       Skweness = skewness(subr);
       Kurtosis = kurtosis(subr);
       Jarque_Berra = jbtest(subr);
 
       Stats = [Obs(end),mean(end),max(end),min(end),Median(end),Ecartype(end),Skewness(end),Kurtosis(end),Jarque_Berra(end)]; %Matrice avec pour chaque année (252 jours) les stats descriptives. 
       end

Le problème c'est que ça tourne que pour les 252 premiers jours merci d'avance pour votre aide

En fait il n'y a que OBS qui tourne le reste j'ai ce message d'erreur,:

"Subscript indices must either be real positive integers or
logicals."

Pourtant, j'ai bien 252 valeurs dans Subr et une valeur négative ne dois pas empêcher de calculer la moyenne ?!

[Jean Dumoncel]

Bonjour,

Code :

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mean= mean(subr); 
max = max(subr);
min = min(subr);

Il ne faut pas nommer tes variables avec le même nom que les noms des fonctions!! sinon comment matlab va savoir si tu parles de la fonction ou de la variable lorsque tu l'utiliseras à nouveau?

A l'avenir pense à nous donner le message d'erreur complet.

[diego75000]

Merci pour ta réponse, effectivement c'est stupide, j'ai corrigé mais j'ai toujours ce message :

>> Stats_Descriptives
Subscript indices must either be real positive integers or
logicals.

Error in Stats_Descriptives (line 11)
maximum = max(subr);

Pourtant subr ressemble à ça avec 252 valeurs :

-0,112434851070976
-0,375678041830824
-0,425788329329444
0,195620162815595
-0,514928478562041
-0,287898046307217
0,152287827899480
-1,08506720228664
-0,375959339551127
0,480596363537250
.
.
.

[Jean Dumoncel]

Essaie un clear avant de relancer ton programme. Si ça ne marche pas, cela veut dire que tu as toujours une variable nommée max quelque part.

[diego75000]

C 'était aussi simple que ça !

Merci beaucoup

reste plus que le second problème c'est que ma fenêtre glissante, ne glisse pas vraiment et là j'ai eu les valeurs pour les 252 premieres observations

Je crois en fait que la fenêtre fonctionne mais elle écrase les données à chaque recalcul....

Pour forcer j'ai fais ça (que avec maximum et ça fonctionne)

Code :

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T=length(r);
Stats=zeros(T,10); 
maximum=zeros(1,1);
ww= 252;
ws= 252;

       for i=ww:ws:T
       subr= r(i-ww+1:i);
       Obs = length(subr);
      
       maximum(i,:) = max(subr);
       minimum = min(subr);
       Median = median(subr);
       EcartType = std(subr);
       Skweness = skewness(subr);
       Kurtosis = kurtosis(subr);
       Jarque_Berra = jbtest(subr);

       end

Le problème c'est qu'entre les 252 valeurs j'ai que des 0 et c'est pas très pratique ...

Savez vous comment compter le nombre de fois que ma boucle est calculée en dehors de la boucle ? car dans la boucle je fais variable = 0; variable = variable + 1 et j'ai le nombre.

mais je pense qu'en mettant une boucle style k=1:nombredeboucle, et qu'ensuite je mets maximum(k, j'aurais une valeur pour chaque boucle

Après il y'a la technique de faire MAx=maximum(252:252:2500) je récupère tout dans un vecteur, mais c'est pas très sexy

[diego75000]

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T=length(r);
Stats=zeros(T,10); 
ww= 252;
ws= 252;
LoopCounter = 0;
 
       for i=ww:ws:T
       subr= r(i-ww+1:i);
       Obs(i,:) = length(subr);
 
       maximum(i,:) = max(subr);
       minimum(i,:) = min(subr);
       Median(i,:) = median(subr);
       EcartType(i,:) = std(subr);
       Skweness(i,:) = skewness(subr);
       Kurtosis(i,:) = kurtosis(subr);
       Jarque_Berra(i,:) = jbtest(subr);
       Observation=Obs(ww:ww:T);
       MAX=maximum(ww:ww:T);
       MIN=minimum(ww:ww:T);
       MED=Median(ww:ww:T);
       STD=EcartType(ww:ww:T);
       SKEW=Skweness(ww:ww:T);
       KURT=Kurtosis(ww:ww:T);
       JB=Jarque_Berra(ww:ww:T);
 
       end
       Stats = [Observation, MAX, MIN, MED, STD, SKEW, KURT, JB];

C'est pas très beau mais ça fonctionne ! Merci pour l'aide !