Discussion :

[lFantasyz]

Bonjour à tous,

Je cherche à faire une comparaison avec 2 matrices de longueur différente. Après avoir identifier la date en commun entre les deux, je souhaiterais pouvoir comparer les différentes valeurs d'une matrice correspondant à cette date à celle de l'autre.

Extrait des matrices:

SMI
date           valeur
20120103	6050,93000000000
20120104	6058,08000000000
20120105	6026,57000000000
20120106	6013,83000000000
20120107	5987,54000000000
20120110	6050,78000000000

call
date          strike
20120103	6400
20120103	6600
20120103	6800
20120104	3950
20120104	4000
20120104	4050
20120104	4100

Comme vous le voyez, dans la deuxième, il y a plusieurs dates.
Ce que je souhaiterais obtenir est une matrice du type:

20120103   6050,93-6400
20120103   6050.93-6600
etc

J'ai essayé différent types de boucles, mais cela n'a pas marché
quelque chose de ce type:

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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for i=1:250
    if SMI(i,1)==call(:,1);
        money=[date_call,SMI(i,2)-call(:,2)];
    end;
end;

Merci pour vos idées

[Jerome Briot]

Le plus simple ici sera d'utiliser la fonction find

[lFantasyz]

Le problème est que les matrices n'ont pas la même dimension.

[Jerome Briot]

Peu importe :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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for i = 1:250
 
    idx = find(SMI(i,1)==call(:,1));
 
end

A toi de compléter

[Invité]

Bonsoir,

La fonction ismember peut ici se révéler utile :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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>> [~, loc] = ismember(call(:,1), SMI(:,1))
 
loc =
 
     1
     1
     1
     2
     2
     2
     2

[lFantasyz]

Après des essais pour les deux tentatives, mon problème n'est pas vraiment résolu, je dois surement avoir mal compris les idées, mais le fait que je souhaitais faire une boucle devait permettre le calcul dans chaque date se répétant pour la matrice call.

La matrice SMI n'a qu'une valeur part date, mais la matrice call en a énormément. Et pour chaque date, je souhaiterais pouvoir faire la soustraction sur chaque valeur de la matrice call.
C'est pour cela que je veux faire une boucle sur les 250 lignes de la matrice SMI qui doit ensuite trouver l'équivalent dans la matrice SMI puis, la valeur de la matrice SMI doit être soustraite à chaque fois des différentes valeurs de la date de la matrice call.

J'espère que vous voyez un peu mieux le problème.

Merci

[Invité]

Comme ceci :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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[~, loc] = ismember(call(:,1), SMI(:,1));
for k = 1:size(SMI,1)
    SMI(k,:)
    call(loc==k,2)
end

Ou utiliser accumarray pour obtenir les groupes de valeurs de call :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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[~, loc] = ismember(call(:,1), SMI(:,1));
groups = accumarray(loc, call(:,2), [size(SMI,1) 1], @(x) {x});
for k = 1:size(SMI,1)
    SMI(k,:)
    groups{k}
end

[lFantasyz]

effectivement, j'avais mal construit le for.

Merci pour l'aide!