covar comme dans excel [Résolu]

[sviv51]

Bonjour

Existe-t-il l'equivalent de la fonction covar de excel pour python (dans numpy ou scipy) ?

http://office.microsoft.com/en-us/ex...010335639.aspx

J'ai bien trouve la fonction numpy.cov mais elle me renvoie une matrice (matrice de covariance si j'ai bien compris) et non un simple nombre.

Merci

Sylvain

[sviv51]

Je vais me repondre a moi meme .

Mais si d'autres incultes se posent la meme question :
Il faut prendre l'une des valeurs de la diagonales (bas gauche vers haut droit).
et mettre le parametre bias=1.

Je ne vais pas explique le principe d'une matrice de covariance, car je maitrise trop mal le sujet...

[VV33D]

Bonjour,

Peut etre essayer un appel avec deux arguments

Code :

1
2
 
numpy.cov(x,y) # non testé, mais ce serait comme ca en matlab

Sinon
* La matrice de covariance cov(X1,...Xn) contient à l'emplacement (i,j) la covariance entre Xi et Xj. Donc il suffit d'extraire les éléments hors de la diagonale principale (ce que tu sembles faire).
* Il me semble que biais permet juste de choisir si les moyennes sont normalisées par N ou N-1 (N= nb d'observations)