Discussion :

[grimms]

Bonjour, je cherche à obtenir une matrice de covariance à partir d'une matrice de correlation.
J'ai trouvé la fonction corrcov mais elle fait l'inverse, vous avez une idée ?

En gros j'ai une matrice de correlation et un vecteur de variances, je voudrais trouver un moyen de produire la matrice de covariance à partir de ces données.

Merci beaucoup.

[Franck Dernoncourt]

corr2cov() ? (Financial Toolbox)

[grimms]

Je n'ai pas le toolbox, oublié de préciser !

[Franck Dernoncourt]

Tu n'as plus qu'à le coder à la main :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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/** convert correlation matrix to covariance matrix 
* Source: http://blogs.sas.com/iml/index.php?/archives/49-Converting-Between-Correlation-and-Covariance-Matrices.html
* C'est du SAS, pas du MATLAB **/
R = {1.00 0.25 0.90,
     0.25 1.00 0.50,
     0.90 0.50 1.00 };
 
/** standard deviations of each variable **/
c = {1  4  9};
D = diag(c);
 
S = D*R*D; /** covariance matrix **/

ou bien passer dans R si tu es cheap
http://rss.acs.unt.edu/Rdoc/library/...l/cor2cov.html

[grimms]

Merci beaucoup ! ça fonctionne !